Русский
Открыть на GitHub

Стратегия возврата к VWAP

Стратегия торгует на откатах от цены, взвешенной по объёму (VWAP). ATR используется, чтобы определить, насколько цена должна отклониться от VWAP, прежде чем рассматривать сделку на разворот.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 58%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинная позиция открывается, когда цена падает ниже VWAP более чем на K значений ATR. Короткая позиция берётся, когда цена поднимается выше VWAP на ту же величину. Сделки закрываются, как только цена возвращается к линии VWAP.

Подход рассчитан на внутридневных трейдеров, ожидающих колебаний цены вокруг VWAP, а не сильных трендов. Стопы, определяемые как кратное ATR, помогают ограничить убытки, если движение продолжится против позиции.

Подробности

  • Условия входа:
    • Long: закрытие < VWAP − K * ATR
    • Short: закрытие > VWAP + K * ATR
  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Long: выход при закрытии >= VWAP
    • Short: выход при закрытии <= VWAP
  • Стопы: да, стоп на основе ATR.
  • Параметры по умолчанию:
    • K = 2
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • AtrPeriod = 14 Рынок торгуется круглосуточно, поэтому сессионный VWAP начинается заново каждые сутки по UTC и взвешивает типичную цену каждой свечи по её объёму. Стоп ставится на расстоянии K ATR за AtrPeriod от цены закрытия входа и проверяется по закрытию свечей. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • Фильтры:
    • Категория: Возврат к среднему
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: VWAP, ATR
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VWAP Mean Reversion strategy.
/// The market trades around the clock, so the session VWAP restarts with each UTC day and weighs each candle's typical price by its volume.
/// A close more than K times the AtrPeriod ATR below VWAP goes long and one that far above it goes short, reversing an opposite position.
/// A long closes once the close is back at or above VWAP and a short once it is back at or below it. The stop lies K ATR from the entry
/// close and is checked on candle closes.
/// </summary>
public class VwapMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _k;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;
	private decimal _cumulativePriceVolume;
	private decimal _cumulativeVolume;
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for the entry distance and the stop.
	/// </summary>
	public decimal K
	{
		get => _k.Value;
		set => _k.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the ATR.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public VwapMeanReversionStrategy()
	{
		_k = Param(nameof(K), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("K", "ATR multiplier for the entry distance and the stop", "Parameters");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Period of the ATR", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
		_cumulativePriceVolume = 0;
		_cumulativeVolume = 0;
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		_cumulativePriceVolume = 0;
		_cumulativeVolume = 0;
		_stopPrice = default;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, atr);
			}
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;

		if (_day != day)
		{
			_day = day;
			_cumulativePriceVolume = 0;
			_cumulativeVolume = 0;
		}

		var typicalPrice = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3;
		_cumulativePriceVolume += typicalPrice * candle.TotalVolume;
		_cumulativeVolume += candle.TotalVolume;

		if (!atrValue.IsFormed || _cumulativeVolume <= 0)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var vwap = _cumulativePriceVolume / _cumulativeVolume;
		var distance = K * atrValue.GetValue<decimal>();
		var close = candle.ClosePrice;

		if (close < vwap - distance && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_stopPrice = close - distance;
		}
		else if (close > vwap + distance && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_stopPrice = close + distance;
		}
		else if (Position > 0 && (close >= vwap || close <= _stopPrice))
		{
			SellMarket(Position);
		}
		else if (Position < 0 && (close <= vwap || close >= _stopPrice))
		{
			BuyMarket(-Position);
		}
	}
}