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VWAP 平均回帰戦略

この戦略は、出来高加重平均価格（VWAP）から離れる動きに逆張りします。ATRを使用して、リバーサルトレードを考慮する前に価格がVWAPからどれだけ乖離する必要があるかを測定します。

テストでは年平均リターンは約58%を示しています。株式市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

価格がVWAPをK倍のATRより大きく下回ったときにロングポジションを建てます。価格が同じ量だけVWAPを上回ったときにショートポジションを取ります。価格がVWAPラインに戻り次第、トレードを決済します。

このアプローチは、強いトレンドではなくVWAPを中心に価格が振動することを期待するイントラデイトレーダー向けに設計されています。ATRの倍数としてサイズ調整されたストップが、トレードに逆らって動きが継続した場合の損失をコントロールするのに役立ちます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Close < VWAP - K * ATR
    • ショート: Close > VWAP + K * ATR
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: close >= VWAP のときに決済
    • ショート: close <= VWAP のときに決済
  • ストップ: あり、ATRベースのストップ。
  • デフォルト値:
    • K = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • AtrPeriod = 14
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: VWAP, ATR
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VWAP Mean Reversion Strategy.
/// Enter when price deviates from VWAP by a certain ATR multiple.
/// Exit when price returns to VWAP.
/// </summary>
public class VwapMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _kParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	private AverageTrueRange _atr;
	private VolumeWeightedMovingAverage _vwap;
	private decimal _currentAtr;
	private decimal _currentVwap;

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for entry.
	/// </summary>
	public decimal K
	{
		get => _kParam.Value;
		set => _kParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to use.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR period.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="VwapMeanReversionStrategy"/>.
	/// </summary>
	public VwapMeanReversionStrategy()
	{
		_kParam = Param(nameof(K), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for entry distance from VWAP", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(1.0m, 4.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "Strategy Parameters");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR indicator period", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 20, 2);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_atr = null;
		_vwap = null;
		_currentAtr = default;
		_currentVwap = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);


		// Create indicators
		_atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		_vwap = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = AtrPeriod };

		// Create subscription for candles
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		// Bind indicators to candles
		subscription
			.Bind(_atr, ProcessATR)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(5, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessATR(ICandleMessage candle, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		try
		{
			_currentVwap = _vwap.Process(candle).ToDecimal();
		}
		catch
		{
			return;
		}

		_currentAtr = atr;
		ProcessStrategy(candle.ClosePrice);
	}

	private void ProcessStrategy(decimal currentPrice)
	{
		// Check if strategy is ready for trading
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Skip if we don't have valid VWAP or ATR yet
		if (_currentVwap <= 0 || _currentAtr <= 0)
			return;

		// Calculate distance to VWAP
		var upperBand = _currentVwap + K * _currentAtr;
		var lowerBand = _currentVwap - K * _currentAtr;

		LogInfo($"Current Price: {currentPrice}, VWAP: {_currentVwap}, Upper: {upperBand}, Lower: {lowerBand}");

		// Entry logic
		if (Position == 0)
		{
			// Long Entry: Price is below lower band
			if (currentPrice < lowerBand)
			{
				// Buy when price is too low compared to VWAP
				LogInfo($"Buy Signal - Price ({currentPrice}) < Lower Band ({lowerBand})");
				BuyMarket(Volume);
			}
			// Short Entry: Price is above upper band
			else if (currentPrice > upperBand)
			{
				// Sell when price is too high compared to VWAP
				LogInfo($"Sell Signal - Price ({currentPrice}) > Upper Band ({upperBand})");
				SellMarket(Volume);
			}
		}
		// Exit logic
		else if (Position > 0 && currentPrice > _currentVwap)
		{
			// Exit Long: Price returned to VWAP
			LogInfo($"Exit Long - Price ({currentPrice}) > VWAP ({_currentVwap})");
			SellMarket(Math.Abs(Position));
		}
		else if (Position < 0 && currentPrice < _currentVwap)
		{
			// Exit Short: Price returned to VWAP
			LogInfo($"Exit Short - Price ({currentPrice}) < VWAP ({_currentVwap})");
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}
}