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VWAP Mean Reversion-Strategie

Diese Strategie handelt gegen Bewegungen weg vom volumengewichteten Durchschnittspreis. ATR wird verwendet, um zu messen, wie weit der Preis vom VWAP abweichen muss, bevor ein Umkehrhandel in Betracht gezogen wird.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 58%. Er funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der Preis mehr als K mal den ATR unter den VWAP fällt. Eine Short wird eingegangen, wenn der Preis um denselben Betrag über den VWAP steigt. Trades werden beendet, sobald der Preis zur VWAP-Linie zurückkehrt.

Der Ansatz ist für Intraday-Trader konzipiert, die erwarten, dass die Preise um den VWAP oszillieren anstatt stark zu trenden. Stops, die als Vielfaches des ATR dimensioniert sind, helfen, Verluste zu kontrollieren, wenn die Bewegung gegen den Trade weitergeht.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Close < VWAP - K * ATR
    • Short: Close > VWAP + K * ATR
  • Long/Short: Beide Seiten.
  • Ausstiegskriterien:
    • Long: Ausstieg wenn close >= VWAP
    • Short: Ausstieg wenn close <= VWAP
  • Stops: Ja, ATR-basierter Stop.
  • Standardwerte:
    • K = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • AtrPeriod = 14
  • Filter:
    • Kategorie: Mean Reversion
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: VWAP, ATR
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VWAP Mean Reversion Strategy.
/// Enter when price deviates from VWAP by a certain ATR multiple.
/// Exit when price returns to VWAP.
/// </summary>
public class VwapMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _kParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	private AverageTrueRange _atr;
	private VolumeWeightedMovingAverage _vwap;
	private decimal _currentAtr;
	private decimal _currentVwap;

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for entry.
	/// </summary>
	public decimal K
	{
		get => _kParam.Value;
		set => _kParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to use.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR period.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="VwapMeanReversionStrategy"/>.
	/// </summary>
	public VwapMeanReversionStrategy()
	{
		_kParam = Param(nameof(K), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for entry distance from VWAP", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(1.0m, 4.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "Strategy Parameters");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR indicator period", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 20, 2);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_atr = null;
		_vwap = null;
		_currentAtr = default;
		_currentVwap = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);


		// Create indicators
		_atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		_vwap = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = AtrPeriod };

		// Create subscription for candles
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		// Bind indicators to candles
		subscription
			.Bind(_atr, ProcessATR)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(5, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessATR(ICandleMessage candle, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		try
		{
			_currentVwap = _vwap.Process(candle).ToDecimal();
		}
		catch
		{
			return;
		}

		_currentAtr = atr;
		ProcessStrategy(candle.ClosePrice);
	}

	private void ProcessStrategy(decimal currentPrice)
	{
		// Check if strategy is ready for trading
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Skip if we don't have valid VWAP or ATR yet
		if (_currentVwap <= 0 || _currentAtr <= 0)
			return;

		// Calculate distance to VWAP
		var upperBand = _currentVwap + K * _currentAtr;
		var lowerBand = _currentVwap - K * _currentAtr;

		LogInfo($"Current Price: {currentPrice}, VWAP: {_currentVwap}, Upper: {upperBand}, Lower: {lowerBand}");

		// Entry logic
		if (Position == 0)
		{
			// Long Entry: Price is below lower band
			if (currentPrice < lowerBand)
			{
				// Buy when price is too low compared to VWAP
				LogInfo($"Buy Signal - Price ({currentPrice}) < Lower Band ({lowerBand})");
				BuyMarket(Volume);
			}
			// Short Entry: Price is above upper band
			else if (currentPrice > upperBand)
			{
				// Sell when price is too high compared to VWAP
				LogInfo($"Sell Signal - Price ({currentPrice}) > Upper Band ({upperBand})");
				SellMarket(Volume);
			}
		}
		// Exit logic
		else if (Position > 0 && currentPrice > _currentVwap)
		{
			// Exit Long: Price returned to VWAP
			LogInfo($"Exit Long - Price ({currentPrice}) > VWAP ({_currentVwap})");
			SellMarket(Math.Abs(Position));
		}
		else if (Position < 0 && currentPrice < _currentVwap)
		{
			// Exit Short: Price returned to VWAP
			LogInfo($"Exit Short - Price ({currentPrice}) < VWAP ({_currentVwap})");
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}
}