Русский RU
Открыть на GitHub

Grail Expert MA

Обзор

Grail Expert MA — это порт на StockSharp эксперта MetaTrader 4 _GrailExpertMAV1_0. Стратегия отслеживает обновление максимума или минимума в коридоре последних баров и входит только после отката обратно к заранее рассчитанному уровню. Направление сделок задаёт экспоненциальная средняя типичной цены: для открытия требуется, чтобы EMA прошла заданное количество пунктов между двумя последними закрытыми барами. Управление рисками повторяет оригинал — фиксированные стоп-лоссы и тейк-профиты в пунктах, а также запрет на новые заявки при наличии открытой позиции.

Логика стратегии

Трендовый фильтр по наклону EMA

  • EMA рассчитывается от типичной цены ((High + Low + Close)/3) и обновляется на закрытии каждого бара.
  • Разница между двумя последними значениями EMA должна превышать порог EMA Slope (pips) (после перевода пунктов в цену согласно шагу цены инструмента).
  • Положительный наклон разрешает длинные сделки, отрицательный — короткие, отсутствие наклона блокирует открытие позиций.

Формирование диапазона пробоя

  • Хранится максимум и минимум последних Range Period завершённых баров.
  • Эти уровни образуют канал, высота которого используется для отсева «мелких» пробоев, не создающих достаточного пространства для отката.

Подготовка заявок

  • При обновлении максимума вычисляется потенциальная длинная точка входа: High - Breakout Buffer - Take Profit пунктов.
  • При обновлении минимума вычисляется потенциальная короткая точка входа: Low + Breakout Buffer + Take Profit пунктов.
  • Как и в MQL-версии, расстояние между новым экстремумом и противоположной границей канала должно быть не меньше 2 * Breakout Buffer + Take Profit, иначе уровень сбрасывается.

Активация входа

  • Рассчитанные уровни действуют до конца бара. Длинная позиция открывается, когда внутрибаравая минимальная цена касается уровня входа при положительном наклоне EMA.
  • Короткая позиция открывается при достижении внутрибаравого максимума уровня входа при отрицательном наклоне EMA.
  • Одновременно может существовать только одна позиция — при отправке рыночного ордера оба уровня входа очищаются, как и в оригинальном советнике.

Управление позицией

  • Для длинной позиции стоп ставится на Entry - Stop Loss пунктов, тейк — на Entry + Take Profit пунктов (ноль отключает соответствующий уровень).
  • Для короткой позиции уровни рассчитываются зеркально.
  • Закрытие происходит, когда экстремумы свечи достигают стопа или тейка, что соответствует баровому приближению тиковой логики MQL.

Дополнительные ограничения

  • Хранимые уровни входа очищаются, если после закрытия бара они выходят за пределы обновлённого диапазона.
  • Все пунктовые расстояния автоматически адаптируются к шагу цены инструмента (для пятизначных форекс-символов один пункт = 10 тиков).
  • Пока EMA не сформирована или диапазон не набрал достаточно истории, стратегия остаётся в режиме ожидания.

Параметры

  • Order Volume — объём рыночных сделок в лотах/контрактах.
  • Take Profit (pips) — расстояние до фиксации прибыли; 0 отключает тейк.
  • Stop Loss (pips) — расстояние до защитного стопа; 0 отключает стоп.
  • Range Period — число закрытых баров для расчёта канала пробоя.
  • EMA Period — период экспоненциальной средней по типичной цене.
  • EMA Slope (pips) — минимальный наклон EMA в пунктах между двумя последними барами.
  • Breakout Buffer (pips) — дополнительный отступ от нового экстремума перед активацией отката.
  • Candle Type — таймфрейм свечей (по умолчанию 1 час).

Особенности реализации

  • Обрабатываются все обновления свечей, включая промежуточные состояния, чтобы приблизить поведение к внутрибаравому анализу оригинала.
  • Значения EMA пересчитываются только на закрытии баров, что повторяет вызовы iMA со сдвигами 1 и 2 в MQL4.
  • Для отслеживания экстремумов используются ограниченные очереди без LINQ, что экономит ресурсы и сохраняет точность алгоритма.
  • Python-реализация отсутствует: в пакет входит только версия на C#.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Grail Expert MA: SMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class GrailExpertMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public GrailExpertMaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastSmaLength = Param(nameof(FastSmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period.", "Indicators");

		_slowSmaLength = Param(nameof(SlowSmaLength), 40)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastSmaLength
	{
		get => _fastSmaLength.Value;
		set => _fastSmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowSmaLength
	{
		get => _slowSmaLength.Value;
		set => _slowSmaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastSma = new SimpleMovingAverage { Length = FastSmaLength };
		var slowSma = new SimpleMovingAverage { Length = SlowSmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastSma, slowSma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastSma);
			DrawIndicator(area, slowSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}