Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Nevalyashka Direction

Обзор

Nevalyashka — это порт на C# оригинального советника MetaTrader 4 Nevalyashka.mq4. Советник постоянно меняет направление торговли: открывает единственную рыночную позицию, дожидается её закрытия по стопу, тейку или вручную и тут же переворачивается с тем же объёмом. Реализация на StockSharp повторяет эту логику и выносит ключевые настройки в параметры стратегии.

Логика работы

  1. Инициализация

    • При старте стратегия вычисляет размер пункта на основе PriceStep инструмента. Для форекс-инструментов с 3 или 5 знаками шаг умножается на 10, чтобы соответствовать понятию «поинт» в MetaTrader.
    • Метод StartProtection настраивает стоп-лосс и тейк-профит: указанные в пунктах расстояния переводятся в ценовые точки и автоматически привязываются к каждой новой позиции.
    • Отправляется начальная рыночная заявка в сторону, заданную параметром InitialDirection (по умолчанию — короткая позиция). Объём приводится к допустимому лоту с учётом VolumeStep, MinVolume и MaxVolume инструмента.

  2. Отслеживание позиции

    • Метод OnPositionChanged фиксирует все изменения нетто-позиции. После открытия новой позиции стратегия запоминает фактически исполненный объём и направление сделки.
    • Как только позиция полностью закрывается и размер позиции возвращается к нулю, тут же создаётся новая рыночная заявка в противоположную сторону с тем же объёмом.

  3. Обработка ошибок

    • При отказе торговой площадки в регистрации заявки сбрасывается внутренний флаг ожидаемого направления, чтобы оператор мог повторить попытку или скорректировать параметры без накопления некорректного состояния.

Таким образом бот постоянно находится в рынке и, как «неваляшка», чередует длинные и короткие позиции с фиксированными выходами.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию Примечание
StopLossPips Дистанция защитного стопа в пунктах. 50 Переводится в ценовые точки через расчёт пункта; 0 отключает стоп.
TakeProfitPips Дистанция тейк-профита в пунктах. 50 Аналогично стоп-лоссу, значение 0 отключает тейк.
Volume Объём для первой сделки. 1 После первого исполнения стратегия переиспользует фактический объём всех следующих входов.
InitialDirection Направление стартовой заявки. Sell Можно выбрать Buy или Sell в зависимости от желаемого начального смещения.

Особенности реализации

  • Стратегии не требуется подписка на свечи или индикаторы — она реагирует исключительно на события по позициям и результатам заявок.
  • Перед каждым входом вызывается IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(), чтобы убедиться, что соединение и торговля доступны.
  • Приведение объёма использует округление MidpointRounding.AwayFromZero, благодаря чему дробные лоты приводятся к допустимому значению, а не к нулю.
  • Пересчёт пунктов опирается на метаданные инструмента, поэтому стратегия корректно работает с форексом, CFD и фьючерсами с различной точностью котировок.

Отличия от MQL-версии

  • В StockSharp-варианте направление первого входа задаётся параметром, тогда как исходный советник всегда начинал с продажи.
  • Защитные ордера управляются через StartProtection, что обеспечивает совместимость с любыми коннекторами StockSharp.
  • При отказах в регистрации заявок стратегия очищает внутреннее состояние ожидания, предотвращая повторную отправку заведомо некорректных заявок.

Благодаря этим улучшениям порт сохраняет идею оригинального советника и органично вписывается в высокоуровневый API StockSharp.

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Nevalyashka Direction: RSI reversal with ATR stops.
/// </summary>
public class NevalyashkaDirectionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public NevalyashkaDirectionStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal < 35 && _prevRsi >= 35)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal > 65 && _prevRsi <= 65)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}