Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Fibo Pivot MultiVal

Обзор

Fibo Pivot MultiVal — это портирование на StockSharp эксперта MetaTrader 4 _Fibo_Pivot_multiVal.mq4. Алгоритм совмещает дневные уровни разворота с коэффициентами Фибоначчи, чтобы автоматически выставлять лимитные заявки внутри каждого ценового коридора вокруг дневного пивота. Расписание торгов, цели по прибыли и правила остановки соответствуют оригинальному советнику, поэтому переход на новую платформу проходит максимально гладко.

Основные идеи

  1. Расчёт уровней: на основе максимумов, минимумов и закрытия предыдущего дня формируются классические уровни (P, R1-R3, S1-S3). Дополнительно вычисляются промежуточные точки Фибоначчи и расширения R3/S3 для отработки возможных пробоев.
  2. Контроль закрытий: стратегия анализирует свечи выбранного таймфрейма (по умолчанию 15 минут). Как только закрытие попадает внутрь конкретной зоны, активируется набор лимитных заявок для этой области.
  3. Лимитные заявки: внутри каждой зоны размещаются заявки в обе стороны, при этом направление для участков R1-R2 и S1-S2 можно ограничить параметром MidZoneOrderMode.
  4. Гибкие цели: при включённом UseReversalTargets фиксация прибыли выполняется внутри диапазона, ориентируясь на возврат. Если параметр выключен, предыдущий дневной диапазон сравнивается с порогами LimitPointOut и LimitPointIn — в зависимости от этого выбираются дальние цели (расширения) или возврат к пивоту.
  5. Ограничения по риску: когда прибыль или число сделок за день/инструмент достигают лимита, стратегия останавливает набор позиции и снимает все заявки. Торговля возобновляется на следующей сессии до наступления StartTime.
  6. Сеансовая логика: в StartTime происходит запуск и очистка статистики, после FinishTime новые заявки не создаются, а в CloseAllTime закрываются все позиции и отменяются заявки.

Параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
CandleType Свечи 15 минут Таймфрейм анализа.
OrderVolume 0.1 Объём каждой лимитной заявки.
StartTime 00:01 Время запуска торговли и сброса счётчиков.
FinishTime 08:00 Время остановки генерации новых входов.
CloseAllTime 12:00 Время принудительного закрытия позиций и снятия заявок.
UseReversalTargets true Использовать внутренние цели в пределах зоны.
LimitPointIn 150 Порог дневного диапазона (в пунктах), после которого цели смещаются к пивоту.
LimitPointOut 50 Порог диапазона, при котором предпочтительнее работать на пробой.
LevelPf1 33 Деление отрезка Pivot–R1 / Pivot–S1.
LevelF1F2 50 Деление отрезков R1–R2 и S1–S2.
LevelF2F3 33 Деление отрезков R2–R3 и S2–S3.
LevelF3Out 40 Расширение уровней R3/S3.
MidZoneOrderMode "bs" Допустимые направления в средних зонах ("b" — только покупки, "s" — только продажи, "bs" — оба направления).
DailyProfitTarget 50 Лимит дневной прибыли (в пунктах).
DailyTradeTarget 35 Максимальное число закрытых сделок в день.
SymbolProfitTarget 150 Ограничение прибыли по инструменту (в пунктах).
SymbolTradeTarget 15 Максимум сделок по инструменту в день.

Управление ордерами

  • Каждая зона хранит собственные заявки на вход, тейк-профит и (опционально) стоп. После исполнения входа заявка на выход перестраивается согласно параметрам зоны.
  • Закрытые сделки обновляют дневную и инструментальную статистику. Достижение любого лимита блокирует новые входы до следующего сброса.
  • При наступлении временных границ лимитные заявки отменяются автоматически. В момент CloseAllTime позиции закрываются по рынку.

Рекомендации

  • Убедитесь, что у инструмента корректно задан шаг цены (PriceStep) — это важно для пересчёта пунктов в цену.
  • Для рынков с иной волатильностью адаптируйте LimitPointIn и LimitPointOut, чтобы сбалансировать режимы пробоя и возврата.
  • Если в средней зоне нужно торговать только в одну сторону, выставьте MidZoneOrderMode в "b" или "s".
  • Параметры стратегии позволяют оптимизацию; используйте возможности StockSharp Designer для подбора коэффициентов Фибоначчи и лимитов риска.

Отличия от оригинального советника

  • Один экземпляр стратегии обслуживает только один инструмент; для мультивалютной торговли запустите несколько копий.
  • Объём заявок задаётся в фактических торговых единицах, а не в «лотах» MetaTrader. Настройте OrderVolume в соответствии с требованиями брокера.
  • Исполнение ордеров происходит через высокоуровневый API StockSharp (BuyLimit, SellLimit и т. п.), поэтому возможны отличия от MetaTrader — протестируйте стратегию на тестовой среде перед запуском на реальном счёте.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FiboPivotMultiValStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FiboPivotMultiValStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Fibo channel lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}