Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MA Crossover ADX

Общее описание

MA Crossover ADX — это перенос советника MetaTrader MA_Crossover_ADX на платформу StockSharp. Алгоритм объединяет наклон экспоненциальной скользящей средней и фильтрацию по индикатору Average Directional Index (ADX), чтобы торговать только в подтверждённых трендах. Все вычисления выполняются по завершённым свечам выбранного таймфрейма, а обработка EMA и ADX синхронизируется внутри одной свечи, исключая ложные сигналы из‑за рассинхронизации данных. При открытии позиции стратегия автоматически выставляет защитные стоп‑лосс и тейк‑профит на основе заданных дистанций в пунктах.

Используемые индикаторы

  • EMA: основной трендовый фильтр. Хранятся три последних значения EMA, что позволяет вычислять текущий и предыдущий наклон — прямой аналог условий StateEMA(0) и StateEMA(1) из оригинального советника.
  • ADX: предоставляет основную линию силы тренда и направления DI+/DI-. Разница между DI+ и DI- соответствует условию StateADX(0), а минимальный уровень ADX гарантирует, что сделки заключаются только при достаточной силе тренда.
  • Ряд закрытий: предыдущее закрытие сравнивается с предыдушим значением EMA, что подтверждает отрыв цены от скользящей средней перед входом в позицию.

Все индикаторы работают на единой подписке свечей. Сигналы генерируются только тогда, когда и EMA, и ADX предоставили финальные значения для одной и той же свечи.

Правила торговли

Вход в длинную позицию

  1. Текущий наклон EMA (EMA[0] - EMA[1]) положительный.
  2. Предыдущий наклон EMA (EMA[1] - EMA[2]) также положительный, что подтверждает ускорение тренда.
  3. Предыдущее закрытие выше значения EMA на предыдущей свече.
  4. Основная линия ADX превышает заданный порог.
  5. Значение DI+ больше DI-, т.е. доминирует восходящее направление.

При выполнении условий и отсутствии открытых позиций стратегия отправляет рыночную заявку на покупку с заданным объёмом. Если открыта короткая позиция, она закрывается при появлении длинного сигнала.

Вход в короткую позицию

  1. Текущий наклон EMA отрицательный.
  2. Предыдущий наклон EMA также отрицательный.
  3. Предыдущее закрытие ниже значения EMA на предыдущей свече.
  4. ADX превышает пороговое значение.
  5. DI- больше DI+, что указывает на преобладание нисходящего движения.

При выполнении всех условий и отсутствии открытых позиций отправляется рыночная заявка на продажу. При наличии длинной позиции она закрывается.

Выход и риск-менеджмент

  • Закрытие лонга: при выполнении условий для короткой позиции.
  • Закрытие шорта: при выполнении условий для длинной позиции.
  • Защитные приказы: метод StartProtection рассчитывает уровни стоп‑лосса и тейк‑профита, умножая настроенные дистанции на PriceStep инструмента, и выставляет их автоматически, что соответствует параметрам StopLoss и TakeProfit исходного советника.

Параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
AdxPeriod 33 Количество баров в расчёте ADX.
AdxThreshold 22 Минимальное значение ADX для подтверждения тренда.
EmaPeriod 39 Период экспоненциальной скользящей средней.
StopLossPoints 400 Дистанция стоп‑лосса в пунктах (умножается на PriceStep).
TakeProfitPoints 900 Дистанция тейк‑профита в пунктах.
TradeVolume 0.1 Объём заявки при открытии новой позиции.
CandleType Свечи 1 часа Таймфрейм, по которому рассчитываются индикаторы.

Рекомендации по использованию

  • Убедитесь, что у инструмента задан PriceStep. Если шаг цены неизвестен, стратегия использует значение 1, чтобы защитные приказы всё равно могли быть рассчитаны.
  • Все параметры отмечены как доступные для оптимизации (SetCanOptimize(true)), что упрощает подбор настроек при тестировании.
  • Комментарии в исходном коде написаны на английском языке согласно требованиям репозитория.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaCrossoverAdxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MaCrossoverAdxStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}