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MA-Crossover-ADX-Strategie

Überblick

Die MA-Crossover-ADX-Strategie ist ein direkter Port des MetaTrader-Expert-Advisors MA_Crossover_ADX. Sie kombiniert die Steigung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) mit Bestätigung durch den Average Directional Index (ADX), um nur in trendstarken Umgebungen zu handeln. Die StockSharp-Implementierung verarbeitet abgeschlossene Kerzen eines konfigurierbaren Zeitrahmens und synchronisiert EMA- und ADX-Aktualisierungen vor der Signalerzeugung. Schutzdistanzen für Stop Loss und Take Profit werden jeder neuen Position automatisch über die punktbasierten Risikoparameter der Strategie angefügt.

Indikatoren und Daten

  • Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA): dient als primärer Trendfilter. Die Strategie verfolgt die letzten drei EMA-Werte, um zwei aufeinanderfolgende Steigungen zu berechnen und die StateEMA(0)- und StateEMA(1)-Prüfungen des ursprünglichen EA nachzubilden.
  • Average Directional Index (ADX): liefert sowohl die Hauptlinie der Trendstärke als auch die positiven/negativen Richtungsindikatoren (DI+/DI-). Der Abstand zwischen DI+ und DI- repliziert die StateADX(0)-Bedingung des EA, während die Hauptlinie eine Mindeststärke erzwingt.
  • Schlusskursserie: Der Schlusskurs der vorherigen Kerze wird mit der vorherigen EMA verglichen, um sicherzustellen, dass sich der Markt vor einem Einstieg von der gleitenden Durchschnittslinie entfernt hat.

Alle Indikatoren laufen auf demselben Kerzenabonnement, sodass EMA- und ADX-Werte für exakt dieselbe Bar finalisiert sind, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Handelslogik

Long-Einstieg

  1. Die aktuelle EMA-Steigung (EMA[0] - EMA[1]) ist positiv.
  2. Die vorherige EMA-Steigung (EMA[1] - EMA[2]) ist ebenfalls positiv und signalisiert Beschleunigung.
  3. Der Schlusskurs der vorherigen Kerze liegt über dem vorherigen EMA-Wert.
  4. Die ADX-Hauptlinie liegt über der konfigurierten Schwelle.
  5. DI+ übersteigt DI- und zeigt bullische Richtungsdominanz.

Wenn alle Regeln übereinstimmen und keine Position offen ist, sendet die Strategie eine Markt-Kauforder mit dem konfigurierten Handelsvolumen. Besteht eine Short-Position, wird sie geschlossen, sobald die bullischen Bedingungen erscheinen.

Short-Einstieg

  1. Die aktuelle EMA-Steigung ist negativ.
  2. Die vorherige EMA-Steigung ist ebenfalls negativ.
  3. Der Schlusskurs der vorherigen Kerze liegt unter dem vorherigen EMA-Wert.
  4. Die ADX-Hauptlinie liegt über der Schwelle.
  5. DI- übersteigt DI+ und zeigt bärisches Momentum.

Eine Markt-Verkaufsorder wird platziert, sobald alle fünf Bedingungen erfüllt sind und die Strategie flach ist. Offene Long-Positionen werden sofort geschlossen, wenn bärische Filter erscheinen.

Ausstiegsregeln

  • Long-Positionen: Ausstieg, wenn die Short-Einstiegsbedingungen auftreten, sodass das System Longs verlässt, wenn das Marktmomentum nach unten dreht.
  • Short-Positionen: Ausstieg, wenn die Long-Einstiegsbedingungen auftreten.
  • Schutzorders: StartProtection fügt Stop-Loss- und Take-Profit-Orders an, berechnet aus dem PriceStep des Instruments multipliziert mit den konfigurierten Punktdistanzen. Diese Orders folgen der aktiven Position über die native Schutzorder-Engine von StockSharp.

Parameter

Name Standard Beschreibung
AdxPeriod 33 Anzahl der Bars zur ADX-Berechnung.
AdxThreshold 22 Mindestwert der ADX-Hauptlinie zur Trendvalidierung.
EmaPeriod 39 Länge der EMA für die Steigungserkennung.
StopLossPoints 400 Stop-Loss-Distanz in Instrumentpunkten (multipliziert mit PriceStep).
TakeProfitPoints 900 Take-Profit-Distanz in Instrumentpunkten.
TradeVolume 0.1 Volumen jeder neuen Marktorder.
CandleType 1-Stunden-Zeitrahmen Kerzentyp für alle Indikatorberechnungen.

Nutzungshinweise

  • Stellen Sie sicher, dass das Instrument einen gültigen PriceStep liefert. Wenn kein Schritt verfügbar ist, verwendet die Strategie standardmäßig 1 Punkt, damit Schutzorders weiterhin berechnet werden können.
  • Die Parameter sind über SetCanOptimize(true) optimierungsfreundlich, wodurch Backtests oder Optimierungen verschiedener EMA/ADX-Kombinationen möglich sind.
  • Alle Kommentare in der C#-Implementierung sind absichtlich auf Englisch geschrieben, wie von den Projektrichtlinien verlangt.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaCrossoverAdxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MaCrossoverAdxStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}