Русский RU
Открыть на GitHub

HistoryInfoEaStrategy

Обзор

HistoryInfoEaStrategy переносит утилиту MT4 «HistoryInfo» на платформу StockSharp. Вместо вывода текста на график MetaTrader стратегия обрабатывает поток OnNewMyTrade и суммирует статистику по сделкам, подходящим под выбранный фильтр. Агрегированные значения доступны через свойство LastSnapshot и продублированы в журнале стратегии, что позволяет визуализировать их в любом интерфейсе.

Стратегия не выставляет собственные заявки. Её задача — анализировать чужие сделки, проходящие через выбранный счёт и инструмент. Каждая подходящая сделка увеличивает накопленные показатели.

Параметры

Параметр Описание
FilterType Режим фильтрации: CountByUserOrderId, CountByComment, CountBySecurity.
MagicNumber Ожидаемое значение Order.UserOrderId для режима CountByUserOrderId. Пустая строка отключает фильтр.
OrderComment Префикс комментария (Order.Comment) для режима CountByComment. Значение по умолчанию ("OrdersComment") повторяет заглушку из MT4 и обычно не совпадает ни с одной заявкой.
SecurityId Идентификатор инструмента (Security.Id) для режима CountBySecurity. Значение по умолчанию ("OrdersSymbol") следует заменить на реальный тикер.

Агрегируемые метрики

LastSnapshot обновляется после каждой подходящей сделки и содержит:

  • FirstTrade / LastTrade — время первой и последней учтённой сделки.
  • TotalVolume — суммарный объём в единицах торгового инструмента.
  • TotalProfit — сумма MyTrade.PnL за вычетом комиссии, то есть реализованная прибыль в валюте счёта.
  • TotalPips — та же прибыль, пересчитанная в пункты на основе Security.PriceStep, Security.StepPrice и поправки на 3/5 знаков после запятой.
  • TradeCount — количество сделок, прошедших фильтр.

Журнал стратегии выводит одну строку с теми же цифрами, имитируя строку Comment() оригинального советника.

Использование

  1. Запустите стратегию на том же счёте и инструменте, где торгуют остальные роботы.
  2. Выберите режим FilterType и заполните связанный параметр (магическое число, префикс комментария или идентификатор инструмента).
  3. Стартуйте стратегию. Как только появится первая подходящая сделка, данные появятся в LastSnapshot и в журнале.
  4. При перезапуске стратегии счётчики автоматически обнуляются.

Важно. Для корректного подсчёта пунктов необходимо, чтобы в инструменте были заданы Security.PriceStep и Security.StepPrice. Если хотя бы одно поле пустое, счётчик пунктов останется равным нулю, но прибыль по-прежнему будет суммироваться.

Особенности портирования

  • В MT4 цикл проходил по OrdersHistoryTotal() на каждом тике. В StockSharp используется реакция на MyTrade, поэтому данные обновляются мгновенно и не требуется опрос истории.
  • В MT4 прибыль считалась как OrderProfit + OrderCommission + OrderSwap. В StockSharp реализованная прибыль приходит через MyTrade.PnL, а комиссия — отдельным полем. Стратегия вычитает комиссию из PnL, сохраняя совместимость с оригиналом.
  • Заглушки строк ("OrdersComment", "OrdersSymbol") сохранены намеренно, чтобы поведение соответствовало исходному советнику. Замените их перед запуском, если ожидаете совпадений.
  • Отрисовка текста на графике заменена структурированными данными (LastSnapshot) и сообщениями в журнале — разработчик интерфейса сам решает, как визуализировать цифры.
  • Стратегия принципиально не вмешивается в торговлю: можно запускать её в «наблюдательном» режиме рядом с любым торговым алгоритмом.

Возможные расширения

  • Подписать внешний интерфейс на обновления LastSnapshot и отображать статистику в панели мониторинга.
  • Добавить дополнительные фильтры (по портфелю, по пользовательским тегам), если адаптер поставляет такие поля.
  • Организовать периодический экспорт снимков в CSV/JSON для отчётности.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HistoryInfoEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HistoryInfoEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}