Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Trend Reversal

Обзор

Trend Reversal — это направленная стратегия, которая пытается захватить выход цены из небольших откатов внутри существующего тренда. Она перенесена из советника MetaTrader "Trend Reversal" и переписана с использованием высокоуровневого API StockSharp. При переносе сохранены ключевые фильтры подтверждения (скользящие средние, Momentum и MACD), а проверка вручную нарисованных линий тренда заменена на детерминированную проверку перекрытия свечей.

Набор индикаторов

  • Линейно-взвешенные скользящие средние (LWMA) по типичной цене с настраиваемыми быстрым и медленным периодами. Быстрая линия отражает последний импульс, медленная — общий тренд.
  • Индикатор Momentum на том же таймфрейме. Стратегия сохраняет модуль отклонения от уровня 100 для трёх последних закрытых свечей, повторяя логику оригинального советника.
  • Пара линий MACD (основная и сигнальная) с независимыми периодами быстрых, медленных и сигнальных EMA. Направление гистограммы выступает старшим фильтром для покупок и продаж.

Логика сделок

  1. Ожидается закрытие свечи на заданном таймфрейме. Неформированные бары игнорируются.
  2. Проверяется, что обе LWMA и Momentum полностью сформированы. Пока истории недостаточно, сделки не совершаются.
  3. Ведётся скользящее окно из трёх последних отклонений Momentum от 100. Сигнал допустим только если хотя бы одно значение превышает соответствующий порог для покупок или продаж.
  4. Свеча два бара назад должна иметь минимум ниже максимума предыдущей свечи. Это условие имитирует узкую консолидацию перед пробоем, использовавшуюся в оригинале.
  5. Оцениваются направленные фильтры:
    • Покупка: быстрая LWMA выше медленной и основная линия MACD выше сигнальной.
    • Продажа: быстрая LWMA ниже медленной и основная линия MACD ниже сигнальной.
  6. Соблюдается ограничение по чистой позиции. Новая сделка или добавление объёма выполняются только если текущая экспозиция (позиция, делённая на объём сделки) меньше параметра MaxPositions.
  7. Заявки отправляются методами BuyMarket() или SellMarket(), что позволяет частично или полностью разворачивать позицию.

Управление рисками

  • При необходимости подключаются тейк-профит и стоп-лосс (в ценовых единицах) через стандартный защитный блок StockSharp. Если параметр равен нулю, уровень не активируется.
  • В данной реализации отсутствуют трейлинг-стоп и перевод в безубыток. Их можно добавить отдельными обработчиками.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
CandleType Таймфрейм, на котором строятся свечи. Таймфрейм 15 минут
FastLength Период быстрой LWMA. 6
SlowLength Период медленной LWMA. 85
MomentumLength Период индикатора Momentum. 14
MomentumBuyThreshold Минимальное абсолютное отклонение Momentum (от 100) для покупок. 0.3
MomentumSellThreshold Минимальное абсолютное отклонение Momentum (от 100) для продаж. 0.3
MacdFastLength Период быстрой EMA в фильтре MACD. 12
MacdSlowLength Период медленной EMA в фильтре MACD. 26
MacdSignalLength Период сигнальной EMA в фильтре MACD. 9
TakeProfit Дистанция тейк-профита в ценовых единицах (0 — отключено). 50
StopLoss Дистанция стоп-лосса в ценовых единицах (0 — отключено). 20
TradeVolume Торговый объём одной заявки в лотах. 1
MaxPositions Максимальное число объёмов TradeVolume в чистой позиции. 1

Практические рекомендации

  • Перед запуском убедитесь, что у инструмента корректно настроены шаг цены и шаг стоимости, иначе защитные ордера могут работать неверно.
  • Для пирамидинга или добора позиции увеличьте MaxPositions. Стратегия будет наращивать объём, пока фильтры остаются активными и лимит не превышен.
  • Тестируйте стратегию на том же таймфрейме, что указан в CandleType. StockSharp автоматически запросит необходимые данные при старте.
  • Поскольку в оригинальном советнике использовались вручную построенные трендовые линии, в портированной версии применена проверка перекрытия свечей, обеспечивающая одинаковое поведение в тестах и реальной торговле.

Отличия от оригинального советника

  • Не реализованы трейлинг-стоп, перевод в безубыток и аварийное закрытие по просадке капитала, чтобы сосредоточиться на основной логике сигналов.
  • Убраны функции управления капиталом вроде умножения лота и фильтрации по Magic Number — они не требуются в архитектуре StockSharp.
  • MACD рассчитывается на том же таймфрейме, что и торговые свечи, а не на месячных данных, как в MetaTrader. При необходимости можно подписаться на более медленный таймфрейм и привязать MACD к отдельной подписке.

Подсказки по оптимизации

  • Сначала подберите периоды скользящих средних под характер движения инструмента, затем оптимизируйте пороги Momentum.
  • На волатильных рынках увеличьте дистанции стоп-лосса и тейк-профита — трендовая логика часто выигрывает от более широких допусков.
  • Контролируйте показатели просадки при оптимизации. Повышение MaxPositions ускоряет реакцию на тренд, но усиливает риск.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TrendReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TrendReversalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}