Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Three Breaky

Three Breaky — это точная конверсия советника MetaTrader 4 ThreeBreaky_v1.mq4 на платформу StockSharp. Стратегия сохраняет три независимых модуля пробоя, переносит расчёты по свечам на высокоуровневый API и добавляет явный учёт позиций для каждого блока. Все сигналы формируются на одном настраиваемом таймфрейме, а каждый модуль можно включать или отключать отдельно.

Торговые модули

  1. System 1 – Прорыв через расширение ATR

    • Анализирует только предыдущую свечу.
    • Покупает, если свеча бычья и её диапазон (High–Low) больше четырёх средних истинных диапазонов за 72 периода.
    • Продаёт, если свеча медвежья и выполнено то же условие по диапазону.

  2. System 2 – Переворот облака Ichimoku

    • Использует границы облака (Senkou Span A и B) с периодами 9/26/52.
    • Сигнал на покупку появляется, когда свеча два бара назад закрылась ниже обеих границ, а последняя свеча закрылась выше обеих.
    • Сигнал на продажу возникает, когда две свечи назад закрытие было выше облака, а последняя свеча закрылась ниже облака.

  3. System 3 – Исключительная свеча с большим телом

    • Хранит размеры тел предыдущих 20 завершённых свечей.
    • Покупает, если последняя свеча бычья и её тело более чем втрое превышает максимальное тело из сохранённого набора.
    • Продаёт по зеркальному условию для медвежьей свечи.

Каждый модуль ведёт «свою» виртуальную позицию. Метки времени сделок сохраняются, чтобы повторно не открывать ордера в пределах одной свечи, как это делали переменные buyTag и sellTag в исходном коде.

Правила выхода

  • Пересечение Parabolic SAR. Все позиции делят один Parabolic SAR (0.005/0.2). Если цена пересекает SAR между двумя последними свечами, позиция закрывается.
  • Риск-менеджмент. Опциональные стоп-лосс и тейк-профит (в пунктах) проверяются на каждой завершённой свече. При достижении уровней позиция закрывается.

Используемые индикаторы

  • Average True Range (72) — база для оценки волатильности.
  • Ichimoku Kinko Hyo (9, 26, 52) — фильтр переворота облака.
  • Parabolic SAR (0.005, 0.2) — единый выход и трейлинг.
  • Кольцевой буфер тел свечей (20 элементов) — для сравнения с максимальным телом, как в MQL.

Параметры

Параметр Описание
UseSystem1 Включает модуль ATR-прорыва.
UseSystem2 Включает модуль переворота облака Ichimoku.
UseSystem3 Включает модуль «большого тела».
OrderVolume Объём для каждого рыночного ордера любого модуля.
StopLossPips Размер стоп-лосса в пунктах. Ноль отключает стоп.
TakeProfitPips Размер тейк-профита в пунктах. Ноль отключает цель.
CandleType Таймфрейм рабочих свечей (по умолчанию 1 час).

Последовательность работы

  1. Подписаться на выбранный поток свечей и обрабатывать только завершённые свечи.
  2. Обновить ATR, Ichimoku, Parabolic SAR и буфер тел свечей.
  3. Закрыть позиции, которые попали под стоп, тейк или разворот SAR.
  4. Если торговля разрешена, оценить условия каждого модуля и отправить рыночные ордера при выполнении критериев.
  5. Сохранить последние значения индикаторов, чтобы следующий бар получил те же исторические данные, что и в исходном советнике.

Дополнительно

  • Размер пункта определяется шагом цены инструмента; для пяти- и трёхзначных котировок выполняется нормализация до четырёх и двух знаков после запятой.
  • Модули могут работать одновременно. Для каждого ведётся своя позиция, направление и время последнего сигнала, что соответствует разным MagicNumber в оригинале.
  • Логика «не более одного входа на бар» реализована через сравнение времени открытия свечи с последней сделкой.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ThreeBreakyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ThreeBreakyStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}