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Three Breaky-Strategie

Die Three Breaky-Strategie ist eine vollständige Konvertierung des MetaTrader 4-Expert-Advisors ThreeBreaky_v1.mq4. Die StockSharp-Version behält das ursprüngliche Trio der Ausbruchs-Subsysteme, übersetzt ihre kerzenbasierte Logik auf die High-Level-API und fügt eine klare Positionsbuchführung für jedes Modul hinzu. Die Strategie arbeitet auf einem einzigen konfigurierbaren Zeitrahmen und kann jedes Subsystem unabhängig aktivieren oder deaktivieren.

Handelsmodule

  1. System 1 – ATR-Expansionsausbruch

    • Verwendet nur die vorherige Kerze.
    • Geht long, wenn die vorherige Kerze bullisch ist und ihr Hoch-Tief-Bereich viermal die 72-Perioden-Average-True-Range überschreitet.
    • Geht short, wenn die vorherige Kerze bearisch ist und dieselbe Bereichsbedingung erfüllt ist.

  2. System 2 – Ichimoku-Cloud-Flip

    • Beobachtet die Cloud-Grenzen (Senkou Span A und Senkou Span B) mit Standardperioden 9/26/52.
    • Ein Long-Signal löst aus, wenn zwei Kerzen zuvor unterhalb beider Spans geschlossen wurde und die letzte oberhalb beider Spans geschlossen hat (ein bullischer Flip durch die Cloud).
    • Ein Short-Signal löst aus, wenn zwei Kerzen zuvor oberhalb beider Spans geschlossen wurde und die letzte unterhalb beider Spans geschlossen hat.

  3. System 3 – Außergewöhnlicher Körper-Ausbruch

    • Verfolgt die Körpergröße der letzten 20 abgeschlossenen Kerzen.
    • Ein Long-Setup erfordert, dass die vorherige Kerze bullisch ist und ihr Körper mehr als dreimal den maximalen Körper in dieser 20-Kerzen-Historie beträgt.
    • Ein Short-Setup spiegelt die Bedingung für bearische Körper wider.

Jedes Subsystem handelt eine dedizierte virtuelle Position. Order-Zeitstempel werden gespeichert, um sicherzustellen, dass ein Modul höchstens einen Trade pro Kerze öffnen kann, genau wie die ursprüngliche buyTag- und sellTag-Logik.

Exit-Logik

  • Parabolic-SAR-Umkehr: Alle offenen Positionen teilen einen Parabolic-SAR (0.005/0.2)-Exit. Wenn der Preis zwischen den letzten zwei Kerzen den SAR kreuzt, wird die betroffene Position geschlossen.
  • Risikomanagement: Optionale Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände (in Pips) werden bei jeder abgeschlossenen Kerze ausgewertet. Wenn die konfigurierten Schwellenwerte überschritten werden, wird die relevante Position sofort geschlossen.

Verwendete Indikatoren

  • Average True Range (Periode 72) für die durchschnittliche Volatilitätsbasis.
  • Ichimoku Kinko Hyo (9, 26, 52) für den Cloud-Flip-Filter.
  • Parabolic SAR (0.005 Beschleunigung, 0.2 Maximum) für Exits und Trailing-Logik.
  • Rollender Körpergröße-Puffer (20 Kerzen) zur Reproduktion des MQL-Körpervergleichs.

Parameter

Parameter Beschreibung
UseSystem1 Aktiviert das ATR-Expansionsausbruch-Modul.
UseSystem2 Aktiviert das Ichimoku-Cloud-Flip-Modul.
UseSystem3 Aktiviert das Großer-Körper-Ausbruch-Modul.
OrderVolume Volumen für jede Market-Order von einem beliebigen Modul.
StopLossPips Schützende Stop-Distanz in Pips. Auf null setzen zum Deaktivieren.
TakeProfitPips Take-Profit-Distanz in Pips. Auf null setzen zum Deaktivieren.
CandleType Zeitrahmen für die Arbeitskerzen (Standard 1 Stunde).

Workflow-Zusammenfassung

  1. Die konfigurierte Kerzenserie abonnieren und nur fertige Kerzen verarbeiten.
  2. ATR-, Ichimoku- und Parabolic-SAR-Indikatoren zusammen mit der rollenden Körperhistorie aktualisieren.
  3. Positionen schließen, die Stops, Ziele oder Parabolic-SAR-Umkehrungen treffen.
  4. Wenn Handel erlaubt, jedes Subsystem unabhängig auswerten und Market-Orders ausgeben, wenn alle jeweiligen Bedingungen erfüllt sind.
  5. Die letzten Indikatorausgaben speichern, damit die nächste Kerze dieselben historischen Werte wie in der ursprünglichen MQL-Implementierung abrufen kann.

Hinweise

  • Die Strategie nimmt einen Pip-Wert basierend auf dem Instrument-Preisschritt an; fünfstellige und dreistellige FX-Kurse werden auf vier und zwei Dezimalstellen-Pip-Größen normalisiert.
  • Subsysteme können gleichzeitig laufen. Jedes führt seinen eigenen Einstiegspreis, seine Positionsrichtung und die letzten Signalzeitstempel, um die MagicNumber+N-Trennung des Quell-EA widerzuspiegeln.
  • Die StockSharp-Implementierung behält das „einmal pro Bar"-Ausführungsmuster bei, indem Kerzen-Öffnungszeiten verwendet werden, um doppelte Orders innerhalb eines einzelnen Balkens zu blockieren.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ThreeBreakyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ThreeBreakyStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}