Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MACD 1 MIN SCALPER

Стратегия является C# портом MetaTrader-советника «MACD 1 MIN SCALPER». Она использует связку из взвешенных скользящих средних, подтверждений MACD на нескольких таймфреймах и фильтра по импульсу. Задача — открывать сделки по тренду, когда младший и старшие таймфреймы показывают единое направление, а импульс цены достаточно сильный.

Логика работы

  1. Базовый таймфрейм – настраиваемый (по умолчанию M1). Две WMA с периодами 50 и 200, рассчитанные по типичной цене (High + Low + Close) / 3, определяют краткосрочный тренд.
  2. Фильтр старшего таймфрейма – те же периоды WMA вычисляются на таймфрейме H1. Для покупок обе быстрые WMA должны находиться выше медленных, для продаж – ниже. Если рабочий таймфрейм уже равен H1, используются значения базовых средних.
  3. Подтверждение MACD – MACD (12, 26, 9) должен пересекать сигнал сверху на базовом таймфрейме, на H1 и на месячном таймфрейме (≈43200 минут). Для коротких сигналов требуется обратное расположение линий на всех трёх периодах.
  4. Фильтр импульса – индикатор Momentum с периодом 14 строится на следующем «метатрейдеровском» таймфрейме (M1→M15, M5→M30 и т.д.). Абсолютное отклонение от 100 должно превысить заданный порог хотя бы на одном из трёх последних завершённых баров.
  5. Правила входа – позиция открывается только при выполнении всех условий соответствующего направления и отсутствии открытого объёма в ту же сторону. Если имеется противоположная позиция, заявка автоматически включает объём для её закрытия.
  6. Управление рисками – опциональные стоп-лосс и тейк-профит задаются в пунктах (pips) и пересчитываются в шаги цены при запуске. Трейлинг, перенос в безубыток и денежный менеджмент исходного советника в данном порте не реализованы.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Таймфрейм, на котором работают базовые индикаторы.
OrderVolume Объём рыночного ордера и одновременно объём для переворота.
FastMaPeriod / SlowMaPeriod Периоды быстрых и медленных взвешенных скользящих.
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod Параметры EMA в индикаторе MACD.
MomentumPeriod Период индикатора Momentum.
MomentumThreshold Минимальное абсолютное отклонение от 100 для фильтра импульса.
TakeProfitPips / StopLossPips Необязательные уровни тейк-профита и стоп-лосса в пунктах.

Особенности реализации

  • Используется высокоуровневое API StockSharp: подписка на свечи и привязка индикаторов (SubscribeCandles, Bind, BindEx). Дополнительные массивы и ручные расчёты не требуются.
  • Таймфрейм для Momentum определяется по таблице MetaTrader [1,5,15,30,60,240,1440,10080,43200]. Если рабочий период отсутствует в списке, выбирается значение, равное четырём базовым периодам.
  • StartProtection активируется только при ненулевых параметрах стопа или тейка. Трейлинг-стоп в этой реализации отсутствует.
  • Для наглядности на график выводятся базовые свечи, обе WMA и MACD.

Рекомендации

  • Устанавливайте OrderVolume в соответствии с минимальным лотом инструмента – стратегия автоматически округляет объём по шагу.
  • Убедитесь, что в источнике данных доступны свечи H1 и месячного таймфрейма, иначе подтверждающие сигналы не сформируются и сделок не будет.
  • Порог MomentumThreshold влияет на частоту сделок: чем он выше, тем сильнее требуется импульс и тем реже поступают сигналы.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Macd1MinScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Macd1MinScalperStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}