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MACD 1 MIN SCALPER-Strategie

Diese Strategie ist ein C#-Port des MetaTrader-Expertenberaters "MACD 1 MIN SCALPER". Sie kombiniert gewichtete gleitende Durchschnitte mit Multi-Timeframe-MACD-Bestätigungen und einem Momentum-Filter vor der Eröffnung von Trades. Das Ziel ist, in Trendrichtung zu handeln, wenn Indikatoren auf niedrigerem und höherem Zeitrahmen ausgerichtet sind und das Kurs-Momentum ausreichend stark ist.

Handelslogik

  1. Basis-Zeitrahmen – konfigurierbar (Standard M1). Zwei gewichtete gleitende Durchschnitte (WMA) mit den Perioden 50 und 200, berechnet auf dem typischen Preis (Hoch + Tief + Schluss) / 3, definieren den kurzfristigen Trend.
  2. Trend-Filter höherer Zeitrahmen – WMAs mit denselben Perioden werden auf dem H1-Zeitrahmen berechnet. Long-Setups erfordern, dass beide schnellen WMAs über ihren langsamen Pendants liegen, Shorts erfordern das Gegenteil. Wenn der Arbeits-Zeitrahmen bereits H1 ist, werden die Basis-WMAs wiederverwendet.
  3. MACD-Bestätigungen – der MACD (12, 26, 9) muss seine Hauptlinie über der Signallinie auf dem Basis-Zeitrahmen, dem H1-Zeitrahmen und einem monatlichen Zeitrahmen (ca. 43200 Minuten) haben. Short-Einstiege erfordern, dass alle drei MACDs unter ihren Signalen liegen.
  4. Momentum-Filter – ein Momentum-Indikator mit Periode 14 operiert auf einem höheren Zeitrahmen, der aus dem MetaTrader-Basis-Zeitrahmen abgeleitet wird (M1→M15, M5→M30, …). Die absolute Abweichung von 100 muss einen konfigurierbaren Schwellenwert auf mindestens einem der letzten drei abgeschlossenen Bars überschreiten.
  5. Einstiegsregeln – eine Long-Position wird eröffnet, wenn alle bullischen Bedingungen erfüllt sind und die Strategie aktuell keine Long-Exposition hat. Eine Short-Position erfordert die gespiegelten bärischen Bedingungen. Wenn eine entgegengesetzte Position offen ist, schließt die Ordergröße automatisch die zum Schließen benötigte Menge ein.
  6. Risikomanagement – optionale Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände werden in Pips angegeben und beim Start in Instrument-Punkte umgerechnet. Trailing-, Breakeven- und Geldverwaltungsfunktionen aus dem Originalskript werden in diesem High-Level-Port bewusst weggelassen.

Parameter

Parameter Beschreibung
CandleType Arbeitszeitrahmen für die Basisindikatoren.
OrderVolume Volumen, das bei jedem Markteinstieg gesendet wird. Auch zum Schließen/Umkehren von Positionen verwendet.
FastMaPeriod / SlowMaPeriod Längen der schnellen und langsamen gewichteten gleitenden Durchschnitte.
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod EMA-Perioden für den MACD-Indikator.
MomentumPeriod Momentum-Indikatorlänge auf dem Bestätigungs-Zeitrahmen.
MomentumThreshold Minimale absolute Abweichung von 100, die erforderlich ist, um Momentum zu akzeptieren.
TakeProfitPips / StopLossPips Optionale Schutz-Niveaus in Pips.

Implementierungshinweise

  • Die Strategie stützt sich auf StockSharpss High-Level-Kerzenabonnements (SubscribeCandles) und Indikatoranbindung (Bind / BindEx). Keine manuellen Indikatorberechnungen oder historischen Puffer werden verwendet.
  • Der Momentum-Zeitrahmen wird aus dem MetaTrader-Mapping abgeleitet: [1,5,15,30,60,240,1440,10080,43200]. Wenn ein Wert außerhalb dieser Liste liegt, wird ein 4×-Multiplikator des Basis-Zeitrahmens als Fallback verwendet.
  • StartProtection wird nur gestartet, wenn mindestens einer der Risikoparameter größer als null ist. In diesem Port gibt es keine Trailing-Stop-Implementierung.
  • Diagramm-Rendering ist für die Basis-Kerzen, beide WMAs und den MACD aktiviert, um visuelle Inspektion während des Debuggings oder Live-Tradings zu erleichtern.

Nutzungstipps

  • Den Parameter OrderVolume entsprechend der Mindestlosgröße des Instruments einstellen. Der Helfer passt automatisch das gesendete Volumen an, um es dem Schritt- und Min/Max-Constraints des Symbols anzupassen.
  • Sicherstellen, dass Daten höherer Zeitrahmen (H1 und monatlich) im Datenfeed verfügbar sind. Ohne diese Kerzen wird die Strategie keine Positionen eröffnen, da die Bestätigungssignale unvollständig bleiben.
  • Momentum-Filterung ist sensitiv gegenüber dem gewählten Schwellenwert. Höhere Werte erfordern stärkere Momentum-Schübe, während niedrigere Werte zu häufigeren Trades führen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Macd1MinScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Macd1MinScalperStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}