Русский
Открыть на GitHub

Стратегия Vlado

Импульсно-mean-reversion стратегия, основанная на классическом осцилляторе Larry Williams %R. Система отслеживает экстремальны е отрицательные значения индикатора и после закрытия свечи открывает или переворачивает позицию. Порт StockSharp сохраняет лог ику оригинального советника MetaTrader и позволяет гибко менять каждый ключевой параметр.

Общая информация

  • Категория: контртрендовая работа с осциллятором.
  • Рынки: любые ликвидные инструменты с устойчивыми свечами (валюты, индексы, фьючерсы, крипто-пары).
  • Таймфрейм: задаётся параметром CandleType, по умолчанию используются часовые свечи как в оригинале.
  • Направление: длинные и короткие позиции, одновременно открыта только одна позиция.
  • Индикатор: Williams %R с настраиваемым периодом и уровнями перекупленности/перепроданности.

Логика работы

  1. Подписывается на поток выбранных свечей и считает Williams %R по закрытиям.
  2. Базовые уровни: -75 для перепроданности и -25 для перекупленности (значения отрицательные в шкале %R).
  3. После закрытия свечи, когда %R <= OversoldLevel, стратегия покупает или разворачивается из шорта в лонг.
  4. Когда %R >= OverboughtLevel, стратегия продаёт или разворачивается из лонга в шорт.
  5. Объём заявки равен Volume + Math.Abs(Position), что позволяет одним ордером закрыть предыдущую позицию и открыть новую.
  6. Явных стопов и тейков нет — контроль риска осуществляется через выбор уровней и таймфрейма.
  7. Каждое действие фиксируется через LogInfo, что облегчает аудит сделок в интерфейсе StockSharp.

Параметры

  • WilliamsPeriod — длина расчёта осциллятора. Чем больше значение, тем сглаженнее сигнал.
  • OverboughtLevel — уровень перекупленности (по умолчанию -25). Доступен для оптимизации.
  • OversoldLevel — уровень перепроданности (по умолчанию -75). Доступен для оптимизации.
  • CandleType — тип и таймфрейм свечей. Поддерживаются временные, объёмные и диапазонные свечи.
  • Volume (унаследовано) — базовый торговый объём. Настраивается под размер счёта и допустимый риск.

Правила торговли

  • Вход в лонг: %R <= OversoldLevel и позиция отсутствует либо открыта в шорт.
  • Вход в шорт: %R >= OverboughtLevel и позиция отсутствует либо открыта в лонг.
  • Выход: осуществляется автоматически при появлении обратного сигнала (переворот).
  • Управление позицией: стратегия не усредняет и не добавляет дополнительные ордера.

Дополнительные рекомендации

  • Наиболее эффективно в боковике или медленном тренде, где осциллятор регулярно переходит из зоны в зону.
  • Для реальной торговли стоит добавить внешние фильтры (ограничение сессии, контроль просадки, общие стопы по капиталу).
  • Визуализация включает график цен со сделками и отдельную панель Williams %R.
  • Все параметры отмечены для оптимизации и могут исследоваться в оптимизаторе StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams %R reversal strategy.
/// </summary>
public class VladoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _williamsPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private WilliamsR _williamsR;

	public int WilliamsPeriod { get => _williamsPeriod.Value; set => _williamsPeriod.Value = value; }
	public decimal OverboughtLevel { get => _overboughtLevel.Value; set => _overboughtLevel.Value = value; }
	public decimal OversoldLevel { get => _oversoldLevel.Value; set => _oversoldLevel.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VladoStrategy()
	{
		_williamsPeriod = Param(nameof(WilliamsPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Williams Period", "Williams %R lookback.", "Indicator");
		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), -25m)
			.SetDisplay("Overbought Level", "Williams %R short threshold.", "Signal");
		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), -75m)
			.SetDisplay("Oversold Level", "Williams %R long threshold.", "Signal");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe.", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_williamsR = new WilliamsR { Length = WilliamsPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(_williamsR, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var williamsArea = CreateChartArea();
			if (williamsArea != null)
				DrawIndicator(williamsArea, _williamsR);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !_williamsR.IsFormed)
			return;

		var signal = GetSignal(value, OversoldLevel, OverboughtLevel);

		if (signal > 0 && Position <= 0m)
		{
			LogInfo("Williams %R {0}: LONG", value);
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (signal < 0 && Position >= 0m)
		{
			LogInfo("Williams %R {0}: SHORT", value);
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
	}

	internal static int GetSignal(decimal williamsR, decimal oversoldLevel, decimal overboughtLevel)
	{
		if (williamsR <= oversoldLevel)
			return 1;

		if (williamsR >= overboughtLevel)
			return -1;

		return 0;
	}
}