Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Vlado

Импульсно-mean-reversion стратегия, основанная на классическом осцилляторе Larry Williams %R. Система отслеживает экстремальны е отрицательные значения индикатора и после закрытия свечи открывает или переворачивает позицию. Порт StockSharp сохраняет лог ику оригинального советника MetaTrader и позволяет гибко менять каждый ключевой параметр.

Общая информация

  • Категория: контртрендовая работа с осциллятором.
  • Рынки: любые ликвидные инструменты с устойчивыми свечами (валюты, индексы, фьючерсы, крипто-пары).
  • Таймфрейм: задаётся параметром CandleType, по умолчанию используются часовые свечи как в оригинале.
  • Направление: длинные и короткие позиции, одновременно открыта только одна позиция.
  • Индикатор: Williams %R с настраиваемым периодом и уровнями перекупленности/перепроданности.

Логика работы

  1. Подписывается на поток выбранных свечей и считает Williams %R по закрытиям.
  2. Базовые уровни: -75 для перепроданности и -25 для перекупленности (значения отрицательные в шкале %R).
  3. После закрытия свечи, когда %R <= OversoldLevel, стратегия покупает или разворачивается из шорта в лонг.
  4. Когда %R >= OverboughtLevel, стратегия продаёт или разворачивается из лонга в шорт.
  5. Объём заявки равен Volume + Math.Abs(Position), что позволяет одним ордером закрыть предыдущую позицию и открыть новую.
  6. Явных стопов и тейков нет — контроль риска осуществляется через выбор уровней и таймфрейма.
  7. Каждое действие фиксируется через LogInfo, что облегчает аудит сделок в интерфейсе StockSharp.

Параметры

  • WilliamsPeriod — длина расчёта осциллятора. Чем больше значение, тем сглаженнее сигнал.
  • OverboughtLevel — уровень перекупленности (по умолчанию -25). Доступен для оптимизации.
  • OversoldLevel — уровень перепроданности (по умолчанию -75). Доступен для оптимизации.
  • CandleType — тип и таймфрейм свечей. Поддерживаются временные, объёмные и диапазонные свечи.
  • Volume (унаследовано) — базовый торговый объём. Настраивается под размер счёта и допустимый риск.

Правила торговли

  • Вход в лонг: %R <= OversoldLevel и позиция отсутствует либо открыта в шорт.
  • Вход в шорт: %R >= OverboughtLevel и позиция отсутствует либо открыта в лонг.
  • Выход: осуществляется автоматически при появлении обратного сигнала (переворот).
  • Управление позицией: стратегия не усредняет и не добавляет дополнительные ордера.

Дополнительные рекомендации

  • Наиболее эффективно в боковике или медленном тренде, где осциллятор регулярно переходит из зоны в зону.
  • Для реальной торговли стоит добавить внешние фильтры (ограничение сессии, контроль просадки, общие стопы по капиталу).
  • Визуализация включает график цен со сделками и отдельную панель Williams %R.
  • Все параметры отмечены для оптимизации и могут исследоваться в оптимизаторе StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Vlado momentum strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class VladoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="VladoStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public VladoStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}