Deutsch
Auf GitHub ansehen

Vlado-Strategie

Momentum-Umkehrstrategie basierend auf dem klassischen Williams %R Oszillator von Larry Williams. Das System wartet, bis der Oszillator extreme Überverkauft- oder Überkauft-Lesungen erreicht, und kehrt dann die Position bei der nächsten abgeschlossenen Kerze um. Der StockSharp-Port behält den diskretionären Charakter der ursprünglichen MetaTrader-Implementierung bei und legt alle wichtigen Einstellungen als Parameter offen.

Übersicht

  • Kategorie: Mean-Reversion-Oszillator-Strategie.
  • Markt: Jedes liquide Instrument, das stabile Kerzendaten liefert (Forex-Paare, Index-Futures, Krypto-Spot-Paare).
  • Zeitrahmen: Konfigurierbar über CandleType. Standard: 1-Stunden-Kerzen, passend zum ursprünglichen Anwendungsbeispiel.
  • Richtung: Long und Short. Die Engine hält stets höchstens eine Position und dreht um, wenn das entgegengesetzte Signal erscheint.
  • Indikator: Williams %R mit konfigurierbarer Lookback-Länge und Schwellenwerten.

Funktionsweise

  1. Abonniert den ausgewählten Kerzendaten-Feed und berechnet Williams %R für jede abgeschlossene Kerze.
  2. Verwendet den Standard-Überverkauft-Level von -75 und den Überkauft-Level von -25 (Werte sind negativ aufgrund der Oszillatorskala).
  3. Wenn %R unter den Überverkauft-Level fällt, eröffnet die Strategie eine Long-Position oder dreht dahin um.
  4. Wenn %R über den Überkauft-Level steigt, eröffnet die Strategie eine Short-Position oder dreht dahin um.
  5. Orders werden mit Volume + Math.Abs(Position) bemessen, sodass eine Umkehr die bestehende Position schließt und die neue in einer einzigen Market-Order eröffnet.
  6. Es werden kein expliziter Stop-Loss oder Take-Profit verwendet. Das Risiko wird durch die Indikatorlevels und den gewählten Zeitrahmen kontrolliert.
  7. Jede Aktion wird über LogInfo protokolliert, was die Prüfung von Trades in der StockSharp-GUI oder in Log-Dateien erleichtert.

Parameter

  • WilliamsPeriod: Anzahl der Kerzen zur Berechnung des Oszillators. Höhere Werte glätten das Signal, niedrigere reagieren schneller.
  • OverboughtLevel: Schwellenwert, ab dem der Markt als überkauft gilt (Standard -25). Kann optimiert werden.
  • OversoldLevel: Schwellenwert, ab dem der Markt als überverkauft gilt (Standard -75). Kann optimiert werden.
  • CandleType: Kerzentyp und Zeitrahmen für alle Berechnungen. Funktioniert mit Zeitrahmen, Volumenkerzen oder Range-Bars.
  • Volume (von Strategy geerbt): Definiert die Basis-Ordergröße. An Kontogröße und Risikobereitschaft anpassen.

Handelsregeln

  • Long-Einstieg: Ausgelöst, wenn %R <= OversoldLevel und die aktuelle Position flat oder short ist.
  • Short-Einstieg: Ausgelöst, wenn %R >= OverboughtLevel und die aktuelle Position flat oder long ist.
  • Ausstieg: Implizit durch die Umkehrorder, wenn ein entgegengesetztes Signal erscheint.
  • Positionsmanagement: Immer eine offene Position. Der Algorithmus führt keine Pyramidisierung oder gestaffelte Ausstiege durch.

Zusätzliche Hinweise

  • Funktioniert am besten in seitwärtslaufenden oder langsam trendenden Märkten, in denen Oszillatoren zwischen Extremen pendeln können.
  • Es wird empfohlen, die Strategie mit externen Risikokontrollen (Eigenkapital-Stops, Session-Filter) für den Livehandel zu kombinieren.
  • Die Implementierung enthält Chart-Rendering: der Hauptbereich zeigt Kerzen und Trades, während ein zweites Panel Williams %R darstellt.
  • Für weitere Forschung konzipiert: Jeder Parameter unterstützt die Optimierung innerhalb der StockSharp-Optimierer.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams %R reversal strategy.
/// </summary>
public class VladoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _williamsPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private WilliamsR _williamsR;

	public int WilliamsPeriod { get => _williamsPeriod.Value; set => _williamsPeriod.Value = value; }
	public decimal OverboughtLevel { get => _overboughtLevel.Value; set => _overboughtLevel.Value = value; }
	public decimal OversoldLevel { get => _oversoldLevel.Value; set => _oversoldLevel.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VladoStrategy()
	{
		_williamsPeriod = Param(nameof(WilliamsPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Williams Period", "Williams %R lookback.", "Indicator");
		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), -25m)
			.SetDisplay("Overbought Level", "Williams %R short threshold.", "Signal");
		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), -75m)
			.SetDisplay("Oversold Level", "Williams %R long threshold.", "Signal");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe.", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_williamsR = new WilliamsR { Length = WilliamsPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(_williamsR, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var williamsArea = CreateChartArea();
			if (williamsArea != null)
				DrawIndicator(williamsArea, _williamsR);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !_williamsR.IsFormed)
			return;

		var signal = GetSignal(value, OversoldLevel, OverboughtLevel);

		if (signal > 0 && Position <= 0m)
		{
			LogInfo("Williams %R {0}: LONG", value);
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (signal < 0 && Position >= 0m)
		{
			LogInfo("Williams %R {0}: SHORT", value);
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
	}

	internal static int GetSignal(decimal williamsR, decimal oversoldLevel, decimal overboughtLevel)
	{
		if (williamsR <= oversoldLevel)
			return 1;

		if (williamsR >= overboughtLevel)
			return -1;

		return 0;
	}
}