Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Super Simple RSI Engulfing

Эта стратегия переносит эксперт SSEATwRSI из MetaTrader в StockSharp. Анализируются только завершённые свечи, по максимумам которых считается RSI с периодом 7. Сделка возникает, когда RSI достигает экстремума и две предыдущие свечи формируют выраженный разворот в виде поглощения.

Для входа в лонг требуется, чтобы RSI поднялся выше уровня перекупленности, а медвежья свеча два бара назад была полностью поглощена следующей бычьей свечой. Короткий сигнал работает зеркально: RSI падает ниже уровня перепроданности, и бычья свеча полностью перекрывается последующей медвежьей свечой. Объём задаётся параметром Volume; при появлении противоположного сигнала существующая позиция закрывается перед открытием новой.

После открытия позиция контролируется по совокупному профиту и убытку. Если плавающий результат достигает заданной цели по прибыли (в валюте счёта) либо уходит ниже допустимого убытка, стратегия немедленно закрывает позицию. Дополнительных трейлинг-стопов нет — управление ведётся только по разворотному паттерну и валютным порогам ProfitGoal и MaxLoss.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: RSI по максимумам > OverboughtLevel, последняя свеча поглощает медвежью свечу двухбарового давности и закрывается выше её открытия.
    • Шорт: RSI по максимумам < OversoldLevel, последняя свеча поглощает бычью свечу двухбарового давности и закрывается ниже её открытия.
  • Лонг/Шорт: Да, оба направления.
  • Условия выхода:
    • Совокупный PnL ≥ ProfitGoal → закрыть позицию.
    • Совокупный PnL ≤ -MaxLoss → закрыть позицию.
    • Противоположный сигнал автоматически разворачивает позицию при открытии новой сделки.
  • Стопы: Проверка тейк-профита и стопа в валюте счёта по общему результату стратегии.
  • Фильтры:
    • RSI считается по максимумам свечей, чтобы фиксировать экстремальные движения.
    • Подтверждение в виде двухсвечного паттерна поглощения.

Параметры

  • Volume = 0.1 – Размер заявки в контрактах, перекрывает противоположную позицию перед новым входом.
  • ProfitGoal = 190 – Целевая прибыль в валюте счёта, при достижении позиция закрывается.
  • MaxLoss = 10 – Допустимый убыток в валюте счёта; проверка ведётся по значению -MaxLoss.
  • RsiPeriod = 7 – Период усреднения RSI.
  • RsiPrice = High – Источник цен для расчёта RSI.
  • OverboughtLevel = 88 – Уровень RSI, выше которого допускается вход в лонг после разворота.
  • OversoldLevel = 37 – Уровень RSI, ниже которого допускается вход в шорт после разворота.
  • CandleType = Свечи 1 часа по умолчанию; измените при необходимости под ваш таймфрейм.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI filter combined with engulfing candle pattern taken from the SSEATwRSI expert advisor.
/// </summary>
public class SuperSimpleRsiEngulfingStrategy : Strategy
{
	public enum CandlePrices
	{
		Open,
		High,
		Low,
		Close,
		Median,
		Typical,
		Weighted
	}

	private readonly StrategyParam<decimal> _profitGoal;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maxLoss;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<CandlePrices> _rsiPrice;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private RelativeStrengthIndex _rsi = null!;

	private decimal? _prevOpen;
	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevPrevOpen;
	private decimal? _prevPrevClose;


	/// <summary>
	/// Currency profit target that forces a flatten.
	/// </summary>
	public decimal ProfitGoal
	{
		get => _profitGoal.Value;
		set => _profitGoal.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum allowed currency loss before closing positions.
	/// </summary>
	public decimal MaxLoss
	{
		get => _maxLoss.Value;
		set => _maxLoss.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI averaging period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Price source used by the RSI indicator.
	/// </summary>
	public CandlePrices RsiPrice
	{
		get => _rsiPrice.Value;
		set => _rsiPrice.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI level considered overbought.
	/// </summary>
	public decimal OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI level considered oversold.
	/// </summary>
	public decimal OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type processed by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="SuperSimpleRsiEngulfingStrategy"/>.
	/// </summary>
	public SuperSimpleRsiEngulfingStrategy()
	{

		_profitGoal = Param(nameof(ProfitGoal), 190m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Profit Goal", "Currency profit target to flatten", "Risk");

		_maxLoss = Param(nameof(MaxLoss), 10m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Loss", "Maximum currency drawdown before flattening", "Risk");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI averaging period", "Indicators");

		_rsiPrice = Param(nameof(RsiPrice), CandlePrices.High)
			.SetDisplay("RSI Price", "Price source for RSI", "Indicators");

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), 88m)
			.SetDisplay("Overbought Level", "RSI threshold for bullish reversals", "Indicators");

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), 37m)
			.SetDisplay("Oversold Level", "RSI threshold for bearish reversals", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle series to process", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null!;
		_prevOpen = null;
		_prevClose = null;
		_prevPrevOpen = null;
		_prevPrevClose = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = GetPrice(candle, RsiPrice);
		var rsiResult = _rsi.Process(new DecimalIndicatorValue(_rsi, price, candle.OpenTime) { IsFinal = true });

		if (!_rsi.IsFormed)
		{
			UpdateHistory(candle);
			return;
		}

		var rsiValue = rsiResult.ToDecimal();

		if (_prevOpen is decimal prevOpen &&
			_prevClose is decimal prevClose &&
			_prevPrevOpen is decimal prevPrevOpen &&
			_prevPrevClose is decimal prevPrevClose)
		{
			// Detect the two-candle engulfing pattern from the previous bars.
			var bullishEngulfing = prevPrevOpen > prevPrevClose &&
				prevOpen < prevClose &&
				prevPrevOpen < prevClose;

			var bearishEngulfing = prevPrevOpen < prevPrevClose &&
				prevOpen > prevClose &&
				prevPrevOpen > prevClose;

			// Only enter long if RSI indicates overbought exhaustion and pattern flips to bullish.
			var longSignal = rsiValue > OverboughtLevel && bullishEngulfing && Position <= 0m;

			// Only enter short if RSI indicates oversold exhaustion and pattern flips to bearish.
			var shortSignal = rsiValue < OversoldLevel && bearishEngulfing && Position >= 0m;

			if (longSignal)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (shortSignal)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		if (Position != 0m)
		{
			// Flatten the position once floating PnL reaches the configured thresholds.
			var totalPnL = PnL;

			if (totalPnL >= ProfitGoal || totalPnL <= -MaxLoss)
				ClosePosition();
		}

		UpdateHistory(candle);
	}

	private void ClosePosition()
	{
		if (Position > 0m)
			SellMarket();
		else if (Position < 0m)
			BuyMarket();
	}

	private void UpdateHistory(ICandleMessage candle)
	{
		// Shift the last two completed candles so pattern checks use historical data only.
		_prevPrevOpen = _prevOpen;
		_prevPrevClose = _prevClose;
		_prevOpen = candle.OpenPrice;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}

	private static decimal GetPrice(ICandleMessage candle, CandlePrices price)
	{
		// Support different RSI inputs without duplicating indicator logic.
		return price switch
		{
			CandlePrices.Open => candle.OpenPrice,
			CandlePrices.High => candle.HighPrice,
			CandlePrices.Low => candle.LowPrice,
			CandlePrices.Close => candle.ClosePrice,
			CandlePrices.Median => (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m,
			CandlePrices.Typical => (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3m,
			CandlePrices.Weighted => (candle.HighPrice + candle.LowPrice + 2m * candle.ClosePrice) / 4m,
			_ => candle.ClosePrice,
		};
	}
}