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Estratégia Super Simple RSI Engulfing

Esta estratégia replica o assessor especialista original SSEATwRSI do MetaTrader no StockSharp. Ela monitora candles concluídos e calcula um RSI de 7 períodos sobre o máximo dos candles. Uma negociação é acionada apenas quando o RSI atinge um extremo e as duas barras anteriores formam uma reversão de engolfamento limpa.

Uma configuração comprada requer que o RSI suba acima do limiar de sobrecompra enquanto um candle baixista é completamente engolfado pelo próximo candle altista. Uma configuração vendida espelha essa lógica usando uma leitura de RSI sobrevendida e um padrão de engolfamento altista-a-baixista. O tamanho da posição é fixado pelo parâmetro Volume, mas qualquer exposição oposta é fechada antes de abrir uma nova negociação.

Uma vez no mercado, a estratégia continua monitorando o lucro e perda global. Se o PnL flutuante atingir o objetivo de lucro configurado (em moeda da conta) ou cair abaixo da perda permitida, ela fecha toda a posição. Não há trailing stops adicionais; as negociações são gerenciadas exclusivamente pela reversão do padrão e pelos limiares de nível de conta.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: RSI nos máximos > OverboughtLevel e o último candle envolve uma barra baixista de duas barras atrás enquanto o preço fecha acima da abertura mais antiga.
    • Vendido: RSI nos máximos < OversoldLevel e o último candle envolve uma barra altista de duas barras atrás enquanto o preço fecha abaixo da abertura mais antiga.
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída:
    • PnL da conta ≥ ProfitGoal → fechar.
    • PnL da conta ≤ -MaxLoss → fechar.
    • O sinal oposto compensa automaticamente a posição anterior quando uma nova ordem é colocada.
  • Stops: Verificações de take-profit e perda máxima baseadas em moeda derivadas do PnL total da estratégia.
  • Filtros:
    • RSI calculado sobre o máximo do candle para enfatizar movimentos de esgotamento.
    • Confirmação via reversão de engolfamento de duas barras.

Parâmetros

  • Volume = 0.1 – Tamanho da ordem em contratos. A exposição existente é compensada antes de abrir uma nova negociação.
  • ProfitGoal = 190 – Meta de lucro em moeda que força uma posição plana uma vez atingida.
  • MaxLoss = 10 – Perda máxima permitida em moeda antes de a estratégia fechar todas as posições. A verificação usa -MaxLoss internamente.
  • RsiPeriod = 7 – Comprimento de média do indicador RSI.
  • RsiPrice = High – Fonte de preço usada para o cálculo do RSI.
  • OverboughtLevel = 88 – Nível de RSI que deve ser excedido antes de tomar uma reversão comprada.
  • OversoldLevel = 37 – Nível de RSI que deve ser superado para baixo antes de tomar uma reversão vendida.
  • CandleType = candles de 1 hora por padrão; ajustar para corresponder ao período do gráfico original.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI filter combined with engulfing candle pattern taken from the SSEATwRSI expert advisor.
/// </summary>
public class SuperSimpleRsiEngulfingStrategy : Strategy
{
	public enum CandlePrices
	{
		Open,
		High,
		Low,
		Close,
		Median,
		Typical,
		Weighted
	}

	private readonly StrategyParam<decimal> _profitGoal;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maxLoss;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<CandlePrices> _rsiPrice;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private RelativeStrengthIndex _rsi = null!;

	private decimal? _prevOpen;
	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevPrevOpen;
	private decimal? _prevPrevClose;


	/// <summary>
	/// Currency profit target that forces a flatten.
	/// </summary>
	public decimal ProfitGoal
	{
		get => _profitGoal.Value;
		set => _profitGoal.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum allowed currency loss before closing positions.
	/// </summary>
	public decimal MaxLoss
	{
		get => _maxLoss.Value;
		set => _maxLoss.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI averaging period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Price source used by the RSI indicator.
	/// </summary>
	public CandlePrices RsiPrice
	{
		get => _rsiPrice.Value;
		set => _rsiPrice.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI level considered overbought.
	/// </summary>
	public decimal OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI level considered oversold.
	/// </summary>
	public decimal OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type processed by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="SuperSimpleRsiEngulfingStrategy"/>.
	/// </summary>
	public SuperSimpleRsiEngulfingStrategy()
	{

		_profitGoal = Param(nameof(ProfitGoal), 190m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Profit Goal", "Currency profit target to flatten", "Risk");

		_maxLoss = Param(nameof(MaxLoss), 10m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Loss", "Maximum currency drawdown before flattening", "Risk");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI averaging period", "Indicators");

		_rsiPrice = Param(nameof(RsiPrice), CandlePrices.High)
			.SetDisplay("RSI Price", "Price source for RSI", "Indicators");

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), 88m)
			.SetDisplay("Overbought Level", "RSI threshold for bullish reversals", "Indicators");

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), 37m)
			.SetDisplay("Oversold Level", "RSI threshold for bearish reversals", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle series to process", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null!;
		_prevOpen = null;
		_prevClose = null;
		_prevPrevOpen = null;
		_prevPrevClose = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = GetPrice(candle, RsiPrice);
		var rsiResult = _rsi.Process(new DecimalIndicatorValue(_rsi, price, candle.OpenTime) { IsFinal = true });

		if (!_rsi.IsFormed)
		{
			UpdateHistory(candle);
			return;
		}

		var rsiValue = rsiResult.ToDecimal();

		if (_prevOpen is decimal prevOpen &&
			_prevClose is decimal prevClose &&
			_prevPrevOpen is decimal prevPrevOpen &&
			_prevPrevClose is decimal prevPrevClose)
		{
			// Detect the two-candle engulfing pattern from the previous bars.
			var bullishEngulfing = prevPrevOpen > prevPrevClose &&
				prevOpen < prevClose &&
				prevPrevOpen < prevClose;

			var bearishEngulfing = prevPrevOpen < prevPrevClose &&
				prevOpen > prevClose &&
				prevPrevOpen > prevClose;

			// Only enter long if RSI indicates overbought exhaustion and pattern flips to bullish.
			var longSignal = rsiValue > OverboughtLevel && bullishEngulfing && Position <= 0m;

			// Only enter short if RSI indicates oversold exhaustion and pattern flips to bearish.
			var shortSignal = rsiValue < OversoldLevel && bearishEngulfing && Position >= 0m;

			if (longSignal)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (shortSignal)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		if (Position != 0m)
		{
			// Flatten the position once floating PnL reaches the configured thresholds.
			var totalPnL = PnL;

			if (totalPnL >= ProfitGoal || totalPnL <= -MaxLoss)
				ClosePosition();
		}

		UpdateHistory(candle);
	}

	private void ClosePosition()
	{
		if (Position > 0m)
			SellMarket();
		else if (Position < 0m)
			BuyMarket();
	}

	private void UpdateHistory(ICandleMessage candle)
	{
		// Shift the last two completed candles so pattern checks use historical data only.
		_prevPrevOpen = _prevOpen;
		_prevPrevClose = _prevClose;
		_prevOpen = candle.OpenPrice;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}

	private static decimal GetPrice(ICandleMessage candle, CandlePrices price)
	{
		// Support different RSI inputs without duplicating indicator logic.
		return price switch
		{
			CandlePrices.Open => candle.OpenPrice,
			CandlePrices.High => candle.HighPrice,
			CandlePrices.Low => candle.LowPrice,
			CandlePrices.Close => candle.ClosePrice,
			CandlePrices.Median => (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m,
			CandlePrices.Typical => (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3m,
			CandlePrices.Weighted => (candle.HighPrice + candle.LowPrice + 2m * candle.ClosePrice) / 4m,
			_ => candle.ClosePrice,
		};
	}
}