Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия ColorXvaMA Digit

Стратегия торгует на изменении наклона двойного сглаженного среднего. Экспоненциальное среднее дополнительно сглаживается средним Jurik. Длинная позиция открывается, когда быстрая JMA пересекает медленную EMA сверху, короткая — когда пересекает снизу.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: быстрая JMA пересекает медленную EMA сверху.
    • Шорт: быстрая JMA пересекает медленную EMA снизу.
  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода: противоположный сигнал.
  • Стопы: нет.
  • Значения по умолчанию:
    • SlowLength = 15
    • FastLength = 5
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: EMA, JMA
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Низкая
    • Таймфрейм: 8h
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the slope change of a double-smoothed moving average.
/// Uses an EMA and JMA combination to detect trend reversals.
/// </summary>
public class ColorXvaMADigitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _slowMa;
	private JurikMovingAverage _fastMa;

	private int _previousDirection;

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public ColorXvaMADigitStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "EMA period", "Indicators");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "JMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_previousDirection = 0;
		_slowMa = null;
		_fastMa = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousDirection = 0;
		_slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		_fastMa = new JurikMovingAverage { Length = FastLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_slowMa, _fastMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _slowMa);
			DrawIndicator(area, _fastMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal slowValue, decimal fastValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_previousDirection = fastValue > slowValue ? 1 : -1;
			return;
		}

		var direction = fastValue > slowValue ? 1 : -1;

		if (direction != _previousDirection && _previousDirection != 0)
		{
			if (direction > 0 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (direction < 0 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_previousDirection = direction;
	}
}