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Estrategia ColorXvaMA Digit

Esta estrategia opera basándose en el cambio de pendiente de una media móvil con doble suavizado. Una Media Móvil Exponencial se suaviza nuevamente con una Media Móvil Jurik. Se abre una posición larga cuando la JMA rápida cruza por encima de la EMA lenta, y una posición corta cuando cruza por debajo.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: La JMA rápida cruza por encima de la EMA lenta.
    • Corto: La JMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta.
  • Largo/Corto: Ambos lados.
  • Criterios de salida: Señal opuesta.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • SlowLength = 15
    • FastLength = 5
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: EMA, JMA
    • Stops: Ninguno
    • Complejidad: Bajo
    • Marco temporal: 8h
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the slope change of a double-smoothed moving average.
/// Uses an EMA and JMA combination to detect trend reversals.
/// </summary>
public class ColorXvaMADigitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _slowMa;
	private JurikMovingAverage _fastMa;

	private int _previousDirection;

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public ColorXvaMADigitStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "EMA period", "Indicators");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "JMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_previousDirection = 0;
		_slowMa = null;
		_fastMa = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousDirection = 0;
		_slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		_fastMa = new JurikMovingAverage { Length = FastLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_slowMa, _fastMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _slowMa);
			DrawIndicator(area, _fastMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal slowValue, decimal fastValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_previousDirection = fastValue > slowValue ? 1 : -1;
			return;
		}

		var direction = fastValue > slowValue ? 1 : -1;

		if (direction != _previousDirection && _previousDirection != 0)
		{
			if (direction > 0 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (direction < 0 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_previousDirection = direction;
	}
}