Русский
Открыть на GitHub

Стратегия cm RSI

Обзор

Стратегия является портом эксперта MetaTrader 4 "cm_RSI". Она использует индикатор относительной силы (RSI) для поиска разворотов импульса.

Алгоритм вычисляет значения RSI по ценам открытия свечей. Длинная позиция открывается, когда RSI поднимается выше настраиваемого уровня покупки после нахождения ниже него. Короткая позиция открывается, когда RSI опускается ниже уровня продажи после нахождения выше. Каждая сделка защищена фиксированными take profit и stop loss в пунктах цены.

Логика стратегии

  1. Рассчитать RSI с указанным периодом по ценам открытия свечей.
  2. Если предыдущее значение RSI было ниже уровня покупки, а текущее пересекло его снизу вверх, открыть длинную позицию по рынку.
  3. Если предыдущее значение RSI было выше уровня продажи, а текущее пересекло его сверху вниз, открыть короткую позицию по рынку.
  4. Для каждой сделки используется заданный объем, а также стоп‑лосс и тейк‑профит.

Параметры

Имя Описание
RsiPeriod Период расчета RSI.
BuyLevel Уровень RSI для открытия длинных позиций.
SellLevel Уровень RSI для открытия коротких позиций.
TakeProfit Тейк‑профит в абсолютных пунктах.
StopLoss Стоп‑лосс в абсолютных пунктах.
OrderVolume Объем каждой сделки.
CandleType Тип свечей для расчетов.

Примечания

  • Обрабатываются только завершенные свечи.
  • В любой момент времени открыта только одна позиция.
  • Метод StartProtection автоматически управляет стоп‑лоссом и тейк‑профитом.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Wilder RSI on finished candle OPEN prices; market entries on strict threshold crossings.
/// The selected order volume and PriceStep-based protection are applied to every entry.
/// </summary>
public class CmRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _orderVolume;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _previousOpen;
	private decimal? _previousRsi;
	private decimal _sumGain;
	private decimal _sumLoss;
	private decimal _averageGain;
	private decimal _averageLoss;
	private int _changes;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal BuyLevel { get => _buyLevel.Value; set => _buyLevel.Value = value; }
	public decimal SellLevel { get => _sellLevel.Value; set => _sellLevel.Value = value; }
	public int TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public int StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal OrderVolume { get => _orderVolume.Value; set => _orderVolume.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CmRsiStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 21, 1);
		_buyLevel = Param(nameof(BuyLevel), 30m)
			.SetDisplay("Buy Level", "RSI level to enter long", "Indicators")
			.SetOptimize(10m, 40m, 5m);
		_sellLevel = Param(nameof(SellLevel), 70m)
			.SetDisplay("Sell Level", "RSI level to enter short", "Indicators")
			.SetOptimize(60m, 90m, 5m);
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 200).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit distance in price steps", "Risk Management")
			.SetOptimize(100, 400, 50);
		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 100).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance in price steps", "Risk Management")
			.SetOptimize(50, 200, 50);
		_orderVolume = Param(nameof(OrderVolume), 0.1m).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Order Volume", "Volume of each trade", "General")
			.SetOptimize(0.1m, 1m, 0.1m);
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetRsi();
	}

	private void ResetRsi()
	{
		_previousOpen = null;
		_previousRsi = null;
		_sumGain = _sumLoss = _averageGain = _averageLoss = 0m;
		_changes = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ResetRsi();
		var step = Security.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
			throw new InvalidOperationException("Cm RSI requires a positive Security.PriceStep for point-based stops.");
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ProcessCandle).Start();
		StartProtection(
			takeProfit: TakeProfit > 0 ? new Unit(TakeProfit * step, UnitTypes.Absolute) : new Unit(),
			stopLoss: StopLoss > 0 ? new Unit(StopLoss * step, UnitTypes.Absolute) : new Unit());
	}

	private static decimal ToRsi(decimal averageGain, decimal averageLoss)
	{
		if (averageLoss == 0m)
			return averageGain == 0m ? 50m : 100m;
		if (averageGain == 0m)
			return 0m;
		return 100m * averageGain / (averageGain + averageLoss);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		var open = candle.OpenPrice;
		if (_previousOpen is not decimal lastOpen)
		{
			_previousOpen = open;
			return;
		}
		_previousOpen = open;
		var change = open - lastOpen;
		var gain = Math.Max(change, 0m);
		var loss = Math.Max(-change, 0m);
		if (_changes < RsiPeriod)
		{
			_sumGain += gain;
			_sumLoss += loss;
			_changes++;
			if (_changes < RsiPeriod)
				return;
			_averageGain = _sumGain / RsiPeriod;
			_averageLoss = _sumLoss / RsiPeriod;
			_previousRsi = ToRsi(_averageGain, _averageLoss);
			return; // First completed RSI is the signal baseline, never an entry.
		}
		_averageGain = (_averageGain * (RsiPeriod - 1) + gain) / RsiPeriod;
		_averageLoss = (_averageLoss * (RsiPeriod - 1) + loss) / RsiPeriod;
		var rsi = ToRsi(_averageGain, _averageLoss);
		if (_previousRsi is decimal previous && IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			var position = Position;
			if (previous < BuyLevel && rsi > BuyLevel && position <= 0m)
			{
				if (position < 0m)
					BuyMarket(-position);
				BuyMarket(OrderVolume);
			}
			else if (previous > SellLevel && rsi < SellLevel && position >= 0m)
			{
				if (position > 0m)
					SellMarket(position);
				SellMarket(OrderVolume);
			}
		}
		_previousRsi = rsi;
	}
}