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cm RSI戦略

概要

この戦略はMetaTrader 4エキスパート「cm_RSI」の直接ポートです。相対力指数（RSI）インジケーターを使用してモメンタムリバーサルを捉えます。

アルゴリズムはローソク足の始値から計算されたRSI値を監視します。RSIが設定可能な買いレベルを下回った後に上回ったときにロングポジションを開きます。RSIが設定可能な売りレベルを上回った後に下回ったときにショートポジションを開きます。各取引は価格ポイントで表された固定のテイクプロフィットとストップロス値で保護されます。

戦略ロジック

  1. ユーザーが定義した期間でローソク足の始値を使用してRSIを計算する。
  2. 前のRSI値が買いレベルを下回り、現在の値が上にクロスした場合、ロング成行ポジションを開く。
  3. 前のRSI値が売りレベルを上回り、現在の値が下にクロスした場合、ショート成行ポジションを開く。
  4. 各取引は同じ設定可能なボリュームを使用し、ストップロスとテイクプロフィット注文で保護される。

パラメーター

名前 説明
RsiPeriod RSI計算期間。
BuyLevel ロングエントリーを発動するRSIレベル。
SellLevel ショートエントリーを発動するRSIレベル。
TakeProfit 絶対価格ポイントでのテイクプロフィット。
StopLoss 絶対価格ポイントでのストップロス。
OrderVolume 各取引に適用されるボリューム。
CandleType 計算に使用するローソク足タイプ。

注意事項

  • 戦略は確定したローソク足のみを処理する。
  • 常に1つのオープンポジションのみを保持する。
  • StartProtectionはストップロスとテイクプロフィット注文を自動的に管理するために使用される。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Wilder RSI on finished candle OPEN prices; market entries on strict threshold crossings.
/// The selected order volume and PriceStep-based protection are applied to every entry.
/// </summary>
public class CmRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _orderVolume;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _previousOpen;
	private decimal? _previousRsi;
	private decimal _sumGain;
	private decimal _sumLoss;
	private decimal _averageGain;
	private decimal _averageLoss;
	private int _changes;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal BuyLevel { get => _buyLevel.Value; set => _buyLevel.Value = value; }
	public decimal SellLevel { get => _sellLevel.Value; set => _sellLevel.Value = value; }
	public int TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public int StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal OrderVolume { get => _orderVolume.Value; set => _orderVolume.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CmRsiStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 21, 1);
		_buyLevel = Param(nameof(BuyLevel), 30m)
			.SetDisplay("Buy Level", "RSI level to enter long", "Indicators")
			.SetOptimize(10m, 40m, 5m);
		_sellLevel = Param(nameof(SellLevel), 70m)
			.SetDisplay("Sell Level", "RSI level to enter short", "Indicators")
			.SetOptimize(60m, 90m, 5m);
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 200).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit distance in price steps", "Risk Management")
			.SetOptimize(100, 400, 50);
		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 100).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance in price steps", "Risk Management")
			.SetOptimize(50, 200, 50);
		_orderVolume = Param(nameof(OrderVolume), 0.1m).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Order Volume", "Volume of each trade", "General")
			.SetOptimize(0.1m, 1m, 0.1m);
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetRsi();
	}

	private void ResetRsi()
	{
		_previousOpen = null;
		_previousRsi = null;
		_sumGain = _sumLoss = _averageGain = _averageLoss = 0m;
		_changes = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ResetRsi();
		var step = Security.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
			throw new InvalidOperationException("Cm RSI requires a positive Security.PriceStep for point-based stops.");
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ProcessCandle).Start();
		StartProtection(
			takeProfit: TakeProfit > 0 ? new Unit(TakeProfit * step, UnitTypes.Absolute) : new Unit(),
			stopLoss: StopLoss > 0 ? new Unit(StopLoss * step, UnitTypes.Absolute) : new Unit());
	}

	private static decimal ToRsi(decimal averageGain, decimal averageLoss)
	{
		if (averageLoss == 0m)
			return averageGain == 0m ? 50m : 100m;
		if (averageGain == 0m)
			return 0m;
		return 100m * averageGain / (averageGain + averageLoss);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		var open = candle.OpenPrice;
		if (_previousOpen is not decimal lastOpen)
		{
			_previousOpen = open;
			return;
		}
		_previousOpen = open;
		var change = open - lastOpen;
		var gain = Math.Max(change, 0m);
		var loss = Math.Max(-change, 0m);
		if (_changes < RsiPeriod)
		{
			_sumGain += gain;
			_sumLoss += loss;
			_changes++;
			if (_changes < RsiPeriod)
				return;
			_averageGain = _sumGain / RsiPeriod;
			_averageLoss = _sumLoss / RsiPeriod;
			_previousRsi = ToRsi(_averageGain, _averageLoss);
			return; // First completed RSI is the signal baseline, never an entry.
		}
		_averageGain = (_averageGain * (RsiPeriod - 1) + gain) / RsiPeriod;
		_averageLoss = (_averageLoss * (RsiPeriod - 1) + loss) / RsiPeriod;
		var rsi = ToRsi(_averageGain, _averageLoss);
		if (_previousRsi is decimal previous && IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			var position = Position;
			if (previous < BuyLevel && rsi > BuyLevel && position <= 0m)
			{
				if (position < 0m)
					BuyMarket(-position);
				BuyMarket(OrderVolume);
			}
			else if (previous > SellLevel && rsi < SellLevel && position >= 0m)
			{
				if (position > 0m)
					SellMarket(position);
				SellMarket(OrderVolume);
			}
		}
		_previousRsi = rsi;
	}
}