Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия CM Fishing

Обзор

CM Fishing — это сеточная торговая стратегия, портированная из MQL‑скрипта cm_fishing.mq4. Стратегия открывает рыночные ордера, когда цена отходит от последнего уровня на заданное количество пунктов. Таким образом формируется сетка длинных или коротких позиций, которые закрываются при достижении заданной прибыли.

В данной реализации сохранена только торговая логика без графического интерфейса исходного скрипта. Все заявки отправляются через высокоуровневый API StockSharp.

Параметры

Название Описание
Buy Разрешить открытие длинных позиций.
Sell Разрешить открытие коротких позиций.
StepBuy Шаг цены вниз, после которого открывается дополнительная покупка.
StepSell Шаг цены вверх, после которого открывается дополнительная продажа.
CloseProfitBuy Прибыль для закрытия всех длинных позиций.
CloseProfitSell Прибыль для закрытия всех коротких позиций.
CloseProfit Прибыль для закрытия любой позиции независимо от направления.
BuyVolume Объём каждой покупки.
SellVolume Объём каждой продажи.

Логика торговли

  1. Отслеживаются цены сделок в реальном времени.
  2. Если цена опускается ниже последнего уровня на StepBuy пунктов и разрешены покупки, отправляется рыночный ордер Buy.
  3. Если цена поднимается выше последнего уровня на StepSell пунктов и разрешены продажи, отправляется рыночный ордер Sell.
  4. Поддерживается средняя цена входа текущей позиции.
  5. Позиция закрывается, когда нереализованная прибыль превышает соответствующий параметр CloseProfit*.

Стратегия работает на тиковых данных и подходит для демонстрационных и обучающих целей.

Примечания

  • Графический интерфейс исходного скрипта не реализован.
  • В любой момент времени поддерживается только чистая длинная или чистая короткая позиция.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Grid trading strategy based on fixed price steps.
/// Buys when price drops by step amount, sells when price rises by step amount.
/// Closes on profit threshold.
/// </summary>
public class CmFishingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stepSize;
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitTarget;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _referencePrice;
	private decimal _entryPrice;

	public decimal StepSize
	{
		get => _stepSize.Value;
		set => _stepSize.Value = value;
	}

	public decimal ProfitTarget
	{
		get => _profitTarget.Value;
		set => _profitTarget.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public CmFishingStrategy()
	{
		_stepSize = Param(nameof(StepSize), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Step Size", "Price step for grid entries", "Parameters");

		_profitTarget = Param(nameof(ProfitTarget), 300m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Profit Target", "Price profit to close position", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_referencePrice = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_referencePrice = 0;
		_entryPrice = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		if (_referencePrice == 0)
		{
			_referencePrice = price;
			return;
		}

		// Check profit target first
		if (Position > 0 && price >= _entryPrice + ProfitTarget)
		{
			SellMarket();
			_referencePrice = price;
			_entryPrice = 0;
			return;
		}
		else if (Position < 0 && price <= _entryPrice - ProfitTarget)
		{
			BuyMarket();
			_referencePrice = price;
			_entryPrice = 0;
			return;
		}

		// Grid entries: buy on dip, sell on rise
		if (price <= _referencePrice - StepSize && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = price;
			_referencePrice = price;
		}
		else if (price >= _referencePrice + StepSize && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = price;
			_referencePrice = price;
		}
	}
}