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Estrategia CM Fishing

Descripción general

La Estrategia CM Fishing es un enfoque de trading en cuadrícula adaptado del script MQL original cm_fishing.mq4. La estrategia abre órdenes de mercado siempre que el precio se mueve un número fijo de puntos desde la última operación ejecutada. Puede construir una cuadrícula de posiciones largas o cortas y cerrarlas cuando se alcanza un objetivo de beneficio especificado.

Esta implementación se centra en la lógica central de trading sin la interfaz gráfica del script original. Las órdenes se ejecutan usando la API de alto nivel de StockSharp.

Parámetros

Nombre Descripción
Buy Habilita o deshabilita la apertura de posiciones largas.
Sell Habilita o deshabilita la apertura de posiciones cortas.
StepBuy Paso de precio en puntos que debe pasarse hacia abajo antes de abrir una nueva posición larga.
StepSell Paso de precio en puntos que debe pasarse hacia arriba antes de abrir una nueva posición corta.
CloseProfitBuy Umbral de beneficio para cerrar todas las posiciones largas.
CloseProfitSell Umbral de beneficio para cerrar todas las posiciones cortas.
CloseProfit Umbral de beneficio que cierra cualquier posición abierta independientemente de la dirección.
BuyVolume Volumen de la orden para cada operación larga.
SellVolume Volumen de la orden para cada operación corta.

Lógica de trading

  1. Rastrear los precios de las operaciones en tiempo real.
  2. Cuando el precio cae StepBuy desde el último nivel de operación y Buy está habilitado, enviar una orden de compra de mercado.
  3. Cuando el precio sube StepSell desde el último nivel de operación y Sell está habilitado, enviar una orden de venta de mercado.
  4. Mantener el precio de entrada promedio de la posición actual.
  5. Cerrar posiciones cuando el beneficio no realizado supere el parámetro CloseProfit* correspondiente.

La estrategia trabaja con datos de ticks y es adecuada para fines de demostración y educativos.

Notas

  • La implementación no reproduce la interfaz de usuario del script original.
  • Solo se mantiene una posición neta (larga o corta) en cualquier momento.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Grid trading strategy based on fixed price steps.
/// Buys when price drops by step amount, sells when price rises by step amount.
/// Closes on profit threshold.
/// </summary>
public class CmFishingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stepSize;
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitTarget;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _referencePrice;
	private decimal _entryPrice;

	public decimal StepSize
	{
		get => _stepSize.Value;
		set => _stepSize.Value = value;
	}

	public decimal ProfitTarget
	{
		get => _profitTarget.Value;
		set => _profitTarget.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public CmFishingStrategy()
	{
		_stepSize = Param(nameof(StepSize), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Step Size", "Price step for grid entries", "Parameters");

		_profitTarget = Param(nameof(ProfitTarget), 300m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Profit Target", "Price profit to close position", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_referencePrice = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_referencePrice = 0;
		_entryPrice = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		if (_referencePrice == 0)
		{
			_referencePrice = price;
			return;
		}

		// Check profit target first
		if (Position > 0 && price >= _entryPrice + ProfitTarget)
		{
			SellMarket();
			_referencePrice = price;
			_entryPrice = 0;
			return;
		}
		else if (Position < 0 && price <= _entryPrice - ProfitTarget)
		{
			BuyMarket();
			_referencePrice = price;
			_entryPrice = 0;
			return;
		}

		// Grid entries: buy on dip, sell on rise
		if (price <= _referencePrice - StepSize && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = price;
			_referencePrice = price;
		}
		else if (price >= _referencePrice + StepSize && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = price;
			_referencePrice = price;
		}
	}
}