Русский RU
Открыть на GitHub

Объёмно-взвешенная MA свеча

Стратегия рассчитывает объёмно-взвешенные скользящие средние (VWMA) для цен открытия и закрытия свечи. Соотношение этих средних определяет "цвет" свечи.

Логика торговли

  1. Свеча считается бычьей, когда VWMA(открытие) ниже VWMA(закрытие).
  2. Свеча считается медвежьей, когда VWMA(открытие) выше VWMA(закрытие).
  3. Если предыдущая свеча была бычьей, а текущая стала нейтральной или медвежьей, стратегия открывает длинную позицию и закрывает все короткие.
  4. Если предыдущая свеча была медвежьей, а текущая стала нейтральной или бычьей, стратегия открывает короткую позицию и закрывает все длинные.

Параметры

  • VWMA Period – длина расчёта обеих VWMA.
  • Candle Type – тип (таймфрейм) свечей для расчёта.

По умолчанию включена защита: тейк-профит 2% и стоп-лосс 1%.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Weighted MA Candle strategy.
/// Uses VWMA slope direction combined with candle direction for signals.
/// Buys when VWMA turns up and candle is bullish, sells on opposite.
/// </summary>
public class VolumeWeightedMaCandleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _vwmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevVwma;
	private decimal? _prevColor;

	public int VwmaPeriod
	{
		get => _vwmaPeriod.Value;
		set => _vwmaPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public VolumeWeightedMaCandleStrategy()
	{
		_vwmaPeriod = Param(nameof(VwmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("VWMA Period", "Period for volume weighted moving average", "Parameters")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for calculations", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevVwma = null;
		_prevColor = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevVwma = null;
		_prevColor = null;

		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = VwmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal vwmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Color: 2 = bullish (price above VWMA rising), 0 = bearish, 1 = neutral
		var priceAbove = candle.ClosePrice > vwmaValue;
		var priceBelow = candle.ClosePrice < vwmaValue;
		var rising = _prevVwma != null && vwmaValue > _prevVwma.Value;
		var falling = _prevVwma != null && vwmaValue < _prevVwma.Value;

		decimal currentColor;
		if (priceAbove && rising)
			currentColor = 2m;
		else if (priceBelow && falling)
			currentColor = 0m;
		else
			currentColor = 1m;

		if (_prevColor is decimal prevColor)
		{
			// Transition from bullish to not-bullish -> sell
			if (prevColor == 2m && currentColor < 2m && Position >= 0)
				SellMarket();
			// Transition from bearish to not-bearish -> buy
			else if (prevColor == 0m && currentColor > 0m && Position <= 0)
				BuyMarket();
		}

		_prevColor = currentColor;
		_prevVwma = vwmaValue;
	}
}