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Volume Weighted MA Kerzen-Strategie

Diese Strategie erstellt volumengewichtete gleitende Durchschnitte (VWMA) für Kerzen-Eröffnungs- und Schlusskurse. Die relative Position dieser VWMAs definiert eine Kerzen-"Farbe".

Handelslogik

  1. Eine Kerze ist bullisch, wenn VWMA(Eröffnung) unter VWMA(Schluss) liegt.
  2. Eine Kerze ist bärisch, wenn VWMA(Eröffnung) über VWMA(Schluss) liegt.
  3. Wenn die vorherige Kerze bullisch war und die aktuelle neutral oder bärisch wird, eröffnet die Strategie eine Long-Position und schließt alle Short-Positionen.
  4. Wenn die vorherige Kerze bärisch war und die aktuelle neutral oder bullisch wird, eröffnet die Strategie eine Short-Position und schließt alle Long-Positionen.

Parameter

  • VWMA Period – Länge für die Berechnung beider volumengewichteter gleitender Durchschnitte.
  • Candle Type – Zeitrahmen der für Berechnungen verwendeten Kerzen.

Ein Schutzblock ist standardmäßig aktiviert: 2% Take‑Profit und 1% Stop‑Loss.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Weighted MA Candle strategy.
/// Uses VWMA slope direction combined with candle direction for signals.
/// Buys when VWMA turns up and candle is bullish, sells on opposite.
/// </summary>
public class VolumeWeightedMaCandleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _vwmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevVwma;
	private decimal? _prevColor;

	public int VwmaPeriod
	{
		get => _vwmaPeriod.Value;
		set => _vwmaPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public VolumeWeightedMaCandleStrategy()
	{
		_vwmaPeriod = Param(nameof(VwmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("VWMA Period", "Period for volume weighted moving average", "Parameters")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for calculations", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevVwma = null;
		_prevColor = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevVwma = null;
		_prevColor = null;

		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = VwmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal vwmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Color: 2 = bullish (price above VWMA rising), 0 = bearish, 1 = neutral
		var priceAbove = candle.ClosePrice > vwmaValue;
		var priceBelow = candle.ClosePrice < vwmaValue;
		var rising = _prevVwma != null && vwmaValue > _prevVwma.Value;
		var falling = _prevVwma != null && vwmaValue < _prevVwma.Value;

		decimal currentColor;
		if (priceAbove && rising)
			currentColor = 2m;
		else if (priceBelow && falling)
			currentColor = 0m;
		else
			currentColor = 1m;

		if (_prevColor is decimal prevColor)
		{
			// Transition from bullish to not-bullish -> sell
			if (prevColor == 2m && currentColor < 2m && Position >= 0)
				SellMarket();
			// Transition from bearish to not-bearish -> buy
			else if (prevColor == 0m && currentColor > 0m && Position <= 0)
				BuyMarket();
		}

		_prevColor = currentColor;
		_prevVwma = vwmaValue;
	}
}