Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Jupiter M

Сеточная стратегия, переведённая из советника MetaTrader «Jupiter M. 4.1.1». Алгоритм строит корзину ордеров с настраиваемым шагом и изменяет тейк-профит и объём при открытии новых уровней.

Детали

  • Критерии входа:
    • Лонг: цена падает на величину шага и (опционально) CCI < -100
    • Шорт: цена растёт на величину шага и (опционально) CCI > 100
  • Направление: Оба
  • Критерии выхода: Корзина достигает рассчитанного тейк-профита
  • Стопы: Без убытка после заданного количества шагов
  • Значения по умолчанию:
    • TakeProfit = 10
    • FirstStep = 20
    • FirstVolume = 0.01
    • VolumeMultiplier = 2
    • CciPeriod = 50
    • CandleType = свечи 5 минут
  • Фильтры:
    • Категория: Сетка, возврат к среднему
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: CCI (опционально)
    • Стопы: Без убытка
    • Сложность: Продвинутая
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Высокий

Параметры

  • TakeProfit – целевая прибыль в ценовых единицах для корзины.
  • UseAverageTakeProfit – использовать среднюю цену открытых ордеров для тейк-профита.
  • DynamicTakeProfit – уменьшение тейк-профита после TpDynamicStep с коэффициентом TpDecreaseFactor, но не ниже MinTakeProfit.
  • BreakevenClose / BreakevenStep – перевод цели в безубыток после определённого количества шагов.
  • FirstStep – начальное расстояние между уровнями сетки.
  • DynamicStep, StepIncreaseStep, StepIncreaseFactor – увеличение шага для каждого нового ордера.
  • MaxStepsBuy / MaxStepsSell – максимальное количество ордеров в каждом направлении.
  • FirstVolume, VolumeMultiplier, MultiplyUseStep – управление ростом объёма в сетке.
  • CciFilter / CciPeriod – опциональный фильтр по индикатору Commodity Channel Index для первого ордера.
  • AllowBuy / AllowSell – включение направлений торговли.
  • CandleType – таймфрейм свечей для расчётов.

Стратегия старается извлечь прибыль из возвратов цены к среднему, наращивая позицию и закрывая корзину по динамическим целям.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCI-based grid trading strategy inspired by Jupiter M.
/// Enters on CCI level crosses, exits on opposite signal.
/// </summary>
public class JupiterMStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevCci;

	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal BuyLevel { get => _buyLevel.Value; set => _buyLevel.Value = value; }
	public decimal SellLevel { get => _sellLevel.Value; set => _sellLevel.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public JupiterMStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 50)
			.SetDisplay("CCI Period", "Period for CCI indicator", "Indicators")
			.SetGreaterThanZero();

		_buyLevel = Param(nameof(BuyLevel), -100m)
			.SetDisplay("Buy Level", "CCI level to buy (cross above)", "Trading");

		_sellLevel = Param(nameof(SellLevel), 100m)
			.SetDisplay("Sell Level", "CCI level to sell (cross below)", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCci = null;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, cci);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevCci is null)
		{
			_prevCci = cci;
			return;
		}

		// CCI crosses above buy level -> buy
		if (_prevCci <= BuyLevel && cci > BuyLevel && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// CCI crosses below sell level -> sell
		else if (_prevCci >= SellLevel && cci < SellLevel && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevCci = cci;
	}
}