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Estrategia Jupiter M

Estrategia de grilla traducida del experto MetaTrader "Jupiter M. 4.1.1". El algoritmo construye una cesta de órdenes con un paso configurable y adapta tanto el take profit como el volumen a medida que se abren nuevos niveles.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: el precio cae por el tamaño del paso y (opcional) CCI < -100
    • Corto: el precio sube por el tamaño del paso y (opcional) CCI > 100
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida: La cesta alcanza el take profit calculado
  • Stops: Punto de equilibrio después de un número especificado de pasos
  • Valores predeterminados:
    • TakeProfit = 10
    • FirstStep = 20
    • FirstVolume = 0.01
    • VolumeMultiplier = 2
    • CciPeriod = 50
    • CandleType = velas de 5 minutos
  • Filtros:
    • Categoría: Grilla, reversión a la media
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: CCI (opcional)
    • Stops: Punto de equilibrio
    • Complejidad: Avanzado
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Alto

Parámetros

  • TakeProfit – objetivo de ganancia en unidades de precio para la cesta.
  • UseAverageTakeProfit – calcular el take profit desde el precio promedio de las órdenes abiertas.
  • DynamicTakeProfit – reducir el take profit después de TpDynamicStep usando TpDecreaseFactor con un mínimo en MinTakeProfit.
  • BreakevenClose / BreakevenStep – mover el objetivo al punto de equilibrio después de un número de pasos.
  • FirstStep – distancia inicial entre niveles de la grilla.
  • DynamicStep, StepIncreaseStep, StepIncreaseFactor – aumentar el paso para cada orden adicional.
  • MaxStepsBuy / MaxStepsSell – número máximo de órdenes por dirección.
  • FirstVolume, VolumeMultiplier, MultiplyUseStep – controlan el crecimiento del volumen en la grilla.
  • CciFilter / CciPeriod – filtro opcional por CCI para la primera orden.
  • AllowBuy / AllowSell – habilitar direcciones de trading.
  • CandleType – marco temporal de las velas para los cálculos.

La estrategia busca capturar la reversión a la media del precio promediando posiciones y cerrando la cesta en objetivos de ganancia dinámicos.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCI-based grid trading strategy inspired by Jupiter M.
/// Enters on CCI level crosses, exits on opposite signal.
/// </summary>
public class JupiterMStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevCci;

	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal BuyLevel { get => _buyLevel.Value; set => _buyLevel.Value = value; }
	public decimal SellLevel { get => _sellLevel.Value; set => _sellLevel.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public JupiterMStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 50)
			.SetDisplay("CCI Period", "Period for CCI indicator", "Indicators")
			.SetGreaterThanZero();

		_buyLevel = Param(nameof(BuyLevel), -100m)
			.SetDisplay("Buy Level", "CCI level to buy (cross above)", "Trading");

		_sellLevel = Param(nameof(SellLevel), 100m)
			.SetDisplay("Sell Level", "CCI level to sell (cross below)", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCci = null;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, cci);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevCci is null)
		{
			_prevCci = cci;
			return;
		}

		// CCI crosses above buy level -> buy
		if (_prevCci <= BuyLevel && cci > BuyLevel && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// CCI crosses below sell level -> sell
		else if (_prevCci >= SellLevel && cci < SellLevel && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevCci = cci;
	}
}