Русский RU
Открыть на GitHub

Volatility Quality

Пример стратегии, демонстрирующей торговлю по смене направления сглаженной медианной цены. Исходный эксперт MQL использует индикатор Volatility Quality, здесь он приближен простой скользящей средней от медианной цены.

Логика стратегии

  • Для каждой свечи вычисляется медианная цена (High + Low) / 2.
  • Медианная цена сглаживается простой скользящей средней (SMA).
  • Направление линии определяет цвет: рост считается цветом 0, падение — цветом 1.
  • При переключении цвета с 0 на 1 стратегия закрывает короткую позицию и открывает длинную.
  • При переключении цвета с 1 на 0 стратегия закрывает длинную позицию и открывает короткую.
  • Для защиты используется фиксированный стоп-лосс и тейк-профит.

Параметры

Имя Описание
Length Период сглаживания SMA от медианной цены.
Candle Type Таймфрейм свечей для расчёта.

Примечание

Стратегия предназначена исключительно для обучения. Она упрощает оригинальный алгоритм и может вести себя иначе по сравнению с версией MQL.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volatility Quality strategy. Trades when smoothed median price slope changes direction.
/// </summary>
public class VolatilityQualityStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lengthParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;

	private ExponentialMovingAverage _sma;
	private decimal _prevSma;
	private int _prevColor;

	/// <summary>
	/// Smoothing period for median price.
	/// </summary>
	public int Length
	{
		get => _lengthParam.Value;
		set => _lengthParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="VolatilityQualityStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public VolatilityQualityStrategy()
	{
		_lengthParam = Param(nameof(Length), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Smoothing period for median price", "Parameters")
			
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for strategy", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sma = null;
		_prevSma = 0m;
		_prevColor = -1;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicator for smoothed median price
		_sma = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		// Subscribe to candle series and bind indicator
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_sma, ProcessCandle)
			.Start();

		// Draw chart elements if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		// Basic position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2m, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1m, UnitTypes.Percent));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Determine indicator color based on slope
		int color;

		if (_prevSma == 0m)
		{
			_prevSma = smaValue;
			_prevColor = -1;
			return;
		}

		if (smaValue > _prevSma)
			color = 0; // rising line
		else if (smaValue < _prevSma)
			color = 1; // falling line
		else
			color = _prevColor; // unchanged

		// Check for color change and trade accordingly
		if (_prevColor == 1 && color == 0 && Position <= 0)
		{
			// Slope turned up - buy
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevColor == 0 && color == 1 && Position >= 0)
		{
			// Slope turned down - sell
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevSma = smaValue;
		_prevColor = color;
	}
}