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Estrategia de Calidad de Volatilidad

Una estrategia de muestra que demuestra cómo operar usando los cambios de dirección de un precio mediano suavizado. El experto MQL original usaba el indicador Volatility Quality; esta implementación lo aproxima con una media móvil simple del precio mediano.

Lógica de la estrategia

  • Calcular el precio mediano de cada vela (High + Low) / 2.
  • Suavizar el precio mediano con una Media Móvil Simple (SMA).
  • Determinar el color del indicador: los valores en ascenso se tratan como arriba (color 0) y los valores en descenso como abajo (color 1).
  • Cuando el color cambia de arriba a abajo, la estrategia cierra cualquier posición corta y abre una posición larga.
  • Cuando el color cambia de abajo a arriba, la estrategia cierra cualquier posición larga y abre una posición corta.
  • Se aplica gestión de riesgo básica mediante niveles fijos de stop loss y take profit.

Parámetros

Nombre Descripción
Length Período de suavizado para la SMA aplicada al precio mediano.
Candle Type Marco temporal de las velas utilizadas para los cálculos.

Este ejemplo se proporciona con fines educativos. Simplifica el algoritmo original y puede comportarse de manera diferente a la versión MQL. Úselo bajo su propia responsabilidad.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volatility Quality strategy. Trades when smoothed median price slope changes direction.
/// </summary>
public class VolatilityQualityStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lengthParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;

	private ExponentialMovingAverage _sma;
	private decimal _prevSma;
	private int _prevColor;

	/// <summary>
	/// Smoothing period for median price.
	/// </summary>
	public int Length
	{
		get => _lengthParam.Value;
		set => _lengthParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="VolatilityQualityStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public VolatilityQualityStrategy()
	{
		_lengthParam = Param(nameof(Length), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Smoothing period for median price", "Parameters")
			
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for strategy", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sma = null;
		_prevSma = 0m;
		_prevColor = -1;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicator for smoothed median price
		_sma = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		// Subscribe to candle series and bind indicator
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_sma, ProcessCandle)
			.Start();

		// Draw chart elements if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		// Basic position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2m, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1m, UnitTypes.Percent));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Determine indicator color based on slope
		int color;

		if (_prevSma == 0m)
		{
			_prevSma = smaValue;
			_prevColor = -1;
			return;
		}

		if (smaValue > _prevSma)
			color = 0; // rising line
		else if (smaValue < _prevSma)
			color = 1; // falling line
		else
			color = _prevColor; // unchanged

		// Check for color change and trade accordingly
		if (_prevColor == 1 && color == 0 && Position <= 0)
		{
			// Slope turned up - buy
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevColor == 0 && color == 1 && Position >= 0)
		{
			// Slope turned down - sell
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevSma = smaValue;
		_prevColor = color;
	}
}