Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Color Zerolag JJRSX

Эта стратегия повторяет логику эксперта ColorZerolagJJRSX из MetaTrader. Для расчёта сигналов используются две плавного скользящиеся линии RSI, приближающие исходный индикатор.

Принцип работы

  • Когда быстрая линия проходит вниз через медленную, стратегия закрывает все короткие позиции и при необходимости открывает длинную.
  • Когда быстрая линия проходит вверх через медленную, стратегия закрывает все длинные позиции и при желании открывает короткую.
  • Лимиты по убыткам и прибыли реализуются через StartProtection.

Параметры

Имя Описание
FastPeriod Период быстрой JJRSX линии
SlowPeriod Период медленной JJRSX линии
BuyOpen Открывать ли длинные позиции
SellOpen Открывать ли короткие позиции
BuyClose Закрывать ли длинные позиции на обратный сигнал
SellClose Закрывать ли короткие позиции на обратный сигнал
StopLoss Уровень стоп-лосса в ценовых единицах
TakeProfit Уровень тейк-профита в ценовых единицах
CandleType Таймфрейм для расчётов

Заметки

  • Стратегия использует встроенные индикаторы и API Bind.
  • Объём сделок берётся из свойства Volume стратегии.
  • Python-версия для этой стратегии не предусмотрена.

Ссылки

Оригинальный MQL код находится в папке MQL/13854 этого репозитория.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on crossing of two RSI lines (fast and slow).
/// </summary>
public class ColorZerolagJjrsxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagJjrsxStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast RSI period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow RSI period", "Indicator");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for indicator", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = FastPeriod };
		var slowRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = SlowPeriod };

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastRsi, slowRsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastRsi);
			DrawIndicator(area, slowRsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast is null || _prevSlow is null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var crossDown = _prevFast > _prevSlow && fast < slow;
		var crossUp = _prevFast < _prevSlow && fast > slow;

		if (crossDown && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossUp && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}