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Color Zerolag JJRSX-Strategie

Diese Strategie repliziert die Logik des ColorZerolagJJRSX MetaTrader-Experten. Sie verwendet zwei geglättete RSI-Oszillatoren, um den originalen ColorZerolagJJRSX-Indikator anzunähern. Kreuzungen der schnellen und langsamen Linie erzeugen Handelssignale.

Funktionsweise

  • Wenn der schnelle Oszillator den langsamen Oszillator von oben nach unten kreuzt, schließt die Strategie alle Short-Positionen und öffnet optional eine neue Long-Position.
  • Wenn der schnelle Oszillator den langsamen Oszillator von unten nach oben kreuzt, schließt die Strategie alle Long-Positionen und öffnet optional eine neue Short-Position.
  • Schutzende Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden über den integrierten StartProtection-Mechanismus angewendet.

Parameter

Name Beschreibung
FastPeriod Periode der schnellen JJRSX-Linie.
SlowPeriod Periode der langsamen JJRSX-Linie.
BuyOpen Öffnen von Long-Positionen erlauben.
SellOpen Öffnen von Short-Positionen erlauben.
BuyClose Bestehende Long-Positionen bei entgegengesetztem Signal schließen.
SellClose Bestehende Short-Positionen bei entgegengesetztem Signal schließen.
StopLoss Stop-Loss-Level in Preiseinheiten.
TakeProfit Take-Profit-Level in Preiseinheiten.
CandleType Zeitrahmen für Berechnungen.

Hinweise

  • Die Implementierung verwendet integrierte Indikatoren und die High-Level Bind-API.
  • Das Volumen wird aus der Volume-Eigenschaft der Strategie entnommen.
  • Für diese Strategie ist keine Python-Version vorgesehen.

Referenzen

Der originale MQL-Quellcode befindet sich in MQL/13854 in diesem Repository.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on crossing of two RSI lines (fast and slow).
/// </summary>
public class ColorZerolagJjrsxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagJjrsxStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast RSI period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow RSI period", "Indicator");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for indicator", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = FastPeriod };
		var slowRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = SlowPeriod };

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastRsi, slowRsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastRsi);
			DrawIndicator(area, slowRsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast is null || _prevSlow is null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var crossDown = _prevFast > _prevSlow && fast < slow;
		var crossUp = _prevFast < _prevSlow && fast > slow;

		if (crossDown && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossUp && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}