Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Bands Price

Стратегия является адаптацией эксперта i-BandsPrice из MetaTrader. Она использует полосы Боллинджера для оценки положения цены внутри канала и реагирует на выход из крайних зон.

Логика

  1. Строятся полосы Боллинджера с заданными периодом и отклонением.
  2. Рассчитывается положение цены относительно нижней и верхней полосы, нормированное в диапазоне от -50 до +50.
  3. Значение сглаживается простой скользящей средней.
  4. Формируется код цвета:
    • 4 — значение выше верхнего уровня.
    • 0 — значение ниже нижнего уровня.
    • Остальные числа обозначают промежуточные зоны.
  5. Длинная позиция открывается при выходе значения из верхней зоны (4 → не 4).
  6. Короткая позиция открывается при выходе из нижней зоны (0 → положительное значение).
  7. Лонг закрывается, когда значение становится неположительным.
  8. Шорт закрывается, когда значение становится неотрицательным.

Параметры

Название Описание
BuyOpen Разрешить входы в лонг.
SellOpen Разрешить входы в шорт.
BuyClose Разрешить закрытие лонга.
SellClose Разрешить закрытие шорта.
BandsPeriod Период полос Боллинджера.
BandsDeviation Отклонение полос.
Smooth Период сглаживания внутреннего значения.
UpLevel Верхний порог, по умолчанию 25.
DnLevel Нижний порог, по умолчанию -25.
CandleType Таймфрейм используемых свечей.

Примечания

Пример показывает перенос логики индикатора из MetaTrader в StockSharp с применением высокоуровневого API и методов SubscribeCandles и Bind.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mean reversion strategy based on the Bands Price indicator.
/// Computes price position within Bollinger Bands as an oscillator.
/// Buys when leaving overbought zone, sells when leaving oversold zone.
/// </summary>
public class BandsPriceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bandsPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandsDeviation;
	private readonly StrategyParam<int> _smooth;
	private readonly StrategyParam<int> _upLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _dnLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _smoother;
	private int _prevColor;
	private int _prevPrevColor;

	public int BandsPeriod { get => _bandsPeriod.Value; set => _bandsPeriod.Value = value; }
	public decimal BandsDeviation { get => _bandsDeviation.Value; set => _bandsDeviation.Value = value; }
	public int Smooth { get => _smooth.Value; set => _smooth.Value = value; }
	public int UpLevel { get => _upLevel.Value; set => _upLevel.Value = value; }
	public int DnLevel { get => _dnLevel.Value; set => _dnLevel.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BandsPriceStrategy()
	{
		_bandsPeriod = Param(nameof(BandsPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bands Period", "Bollinger Bands period", "Indicator");

		_bandsDeviation = Param(nameof(BandsDeviation), 2m)
			.SetDisplay("Bands Deviation", "Width of Bollinger Bands", "Indicator");

		_smooth = Param(nameof(Smooth), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Smoothing", "Length of smoothing EMA", "Indicator");

		_upLevel = Param(nameof(UpLevel), 25)
			.SetDisplay("Upper Level", "Threshold for overbought zone", "Indicator");

		_dnLevel = Param(nameof(DnLevel), -25)
			.SetDisplay("Lower Level", "Threshold for oversold zone", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_smoother = default;
		_prevColor = -1;
		_prevPrevColor = -1;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevColor = -1;
		_prevPrevColor = -1;
		_smoother = new ExponentialMovingAverage { Length = Smooth };

		Indicators.Add(_smoother);

		var bands = new BollingerBands { Length = BandsPeriod, Width = BandsDeviation };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bands, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bbValue.IsFormed)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		if (bb.UpBand is not decimal upper || bb.LowBand is not decimal lower)
			return;

		var width = upper - lower;
		if (width == 0)
			return;

		// Normalize price position within bands: -50 to +50
		var res = 100m * (candle.ClosePrice - lower) / width - 50m;

		var smoothResult = _smoother.Process(res, candle.OpenTime, true);
		if (!smoothResult.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var jres = smoothResult.ToDecimal();

		// Determine color zone
		int color;
		if (jres > UpLevel)
			color = 4; // overbought
		else if (jres > 0)
			color = 3; // above zero
		else if (jres < DnLevel)
			color = 0; // oversold
		else if (jres < 0)
			color = 1; // below zero
		else
			color = 2; // neutral

		if (_prevPrevColor != -1 && _prevColor != -1)
		{
			// Buy: was overbought (4), now leaving -> mean reversion buy
			if (_prevPrevColor == 4 && _prevColor < 4 && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// Sell: was oversold (0), now leaving -> mean reversion sell
			else if (_prevPrevColor == 0 && _prevColor > 0 && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevPrevColor = _prevColor;
		_prevColor = color;
	}
}