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Estrategia BandsPrice

Esta estrategia es una adaptación del experto i-BandsPrice de MetaTrader. Utiliza las Bandas de Bollinger para medir la posición relativa del precio dentro del canal y reacciona cuando el valor sale de las zonas extremas.

Lógica

  1. Construir Bandas de Bollinger con período y desviación configurables.
  2. Calcular la posición del precio dentro de la banda como un valor entre -50 y +50.
  3. Suavizar el valor con una media móvil simple.
  4. Generar un código de color:
    • 4 cuando el valor suavizado está por encima del nivel superior.
    • 0 cuando el valor suavizado está por debajo del nivel inferior.
    • Otros números representan zonas intermedias.
  5. Se abre una posición larga cuando el indicador sale de la zona superior (4 → no 4).
  6. Se abre una posición corta cuando el indicador sale de la zona inferior (0 → positivo).
  7. Las posiciones largas se cierran cuando el valor se vuelve no positivo.
  8. Las posiciones cortas se cierran cuando el valor se vuelve no negativo.

Parámetros

Nombre Descripción
BuyOpen Activar entradas largas.
SellOpen Activar entradas cortas.
BuyClose Activar cierre de posiciones largas.
SellClose Activar cierre de posiciones cortas.
BandsPeriod Período de las Bandas de Bollinger.
BandsDeviation Desviación para las bandas.
Smooth Longitud de suavizado para el valor interno.
UpLevel Umbral superior, por defecto 25.
DnLevel Umbral inferior, por defecto -25.
CandleType Marco temporal de velas usado para los cálculos.

Notas

Esta estrategia demuestra cómo migrar la lógica basada en indicadores de MetaTrader a StockSharp usando la API de alto nivel con SubscribeCandles y Bind.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mean reversion strategy based on the Bands Price indicator.
/// Computes price position within Bollinger Bands as an oscillator.
/// Buys when leaving overbought zone, sells when leaving oversold zone.
/// </summary>
public class BandsPriceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bandsPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandsDeviation;
	private readonly StrategyParam<int> _smooth;
	private readonly StrategyParam<int> _upLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _dnLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _smoother;
	private int _prevColor;
	private int _prevPrevColor;

	public int BandsPeriod { get => _bandsPeriod.Value; set => _bandsPeriod.Value = value; }
	public decimal BandsDeviation { get => _bandsDeviation.Value; set => _bandsDeviation.Value = value; }
	public int Smooth { get => _smooth.Value; set => _smooth.Value = value; }
	public int UpLevel { get => _upLevel.Value; set => _upLevel.Value = value; }
	public int DnLevel { get => _dnLevel.Value; set => _dnLevel.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BandsPriceStrategy()
	{
		_bandsPeriod = Param(nameof(BandsPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bands Period", "Bollinger Bands period", "Indicator");

		_bandsDeviation = Param(nameof(BandsDeviation), 2m)
			.SetDisplay("Bands Deviation", "Width of Bollinger Bands", "Indicator");

		_smooth = Param(nameof(Smooth), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Smoothing", "Length of smoothing EMA", "Indicator");

		_upLevel = Param(nameof(UpLevel), 25)
			.SetDisplay("Upper Level", "Threshold for overbought zone", "Indicator");

		_dnLevel = Param(nameof(DnLevel), -25)
			.SetDisplay("Lower Level", "Threshold for oversold zone", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_smoother = default;
		_prevColor = -1;
		_prevPrevColor = -1;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevColor = -1;
		_prevPrevColor = -1;
		_smoother = new ExponentialMovingAverage { Length = Smooth };

		Indicators.Add(_smoother);

		var bands = new BollingerBands { Length = BandsPeriod, Width = BandsDeviation };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bands, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bbValue.IsFormed)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		if (bb.UpBand is not decimal upper || bb.LowBand is not decimal lower)
			return;

		var width = upper - lower;
		if (width == 0)
			return;

		// Normalize price position within bands: -50 to +50
		var res = 100m * (candle.ClosePrice - lower) / width - 50m;

		var smoothResult = _smoother.Process(res, candle.OpenTime, true);
		if (!smoothResult.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var jres = smoothResult.ToDecimal();

		// Determine color zone
		int color;
		if (jres > UpLevel)
			color = 4; // overbought
		else if (jres > 0)
			color = 3; // above zero
		else if (jres < DnLevel)
			color = 0; // oversold
		else if (jres < 0)
			color = 1; // below zero
		else
			color = 2; // neutral

		if (_prevPrevColor != -1 && _prevColor != -1)
		{
			// Buy: was overbought (4), now leaving -> mean reversion buy
			if (_prevPrevColor == 4 && _prevColor < 4 && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// Sell: was oversold (0), now leaving -> mean reversion sell
			else if (_prevPrevColor == 0 && _prevColor > 0 && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevPrevColor = _prevColor;
		_prevColor = color;
	}
}