Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия FATL MACD

Стратегия реализует следование тренду на основе индикатора FATL MACD. Из цены вычитается линия FATL (Fast Adaptive Trend Line), после чего полученный осциллятор сглаживается адаптивным средним. Положительные значения указывают на бычий импульс, отрицательные — на медвежий.

Алгоритм анализирует наклон осциллятора на каждой завершённой свече:

  • Если значение на предыдущей свече ниже значения ещё одной свечи назад и текущее значение продолжает расти, открывается длинная позиция и закрываются короткие.
  • Если значение на предыдущей свече выше значения ещё одной свечи назад и текущее значение продолжает падать, открывается короткая позиция и закрываются длинные.

Параметры стратегии:

  • Fast EMA – период быстрой EMA в MACD (по умолчанию 12).
  • Slow EMA – период медленной EMA (по умолчанию 26).
  • Signal EMA – период сигнальной линии (по умолчанию 9).
  • Candle Type – тип свечей для расчёта индикатора.

Входы и выходы выполняются рыночными заявками, позиция закрывается при появлении противоположного сигнала.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FATL MACD trend-following strategy.
/// Opens long positions when the indicator turns upward
/// and short positions when it turns downward.
/// </summary>
public class FatlMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prev1;
	private decimal _prev2;
	private bool _isInitialized;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FatlMacdStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Period of the fast moving average", "MACD")
			.SetGreaterThanZero();

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Period of the slow moving average", "MACD")
			.SetGreaterThanZero();

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for processing", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = default;
		_prev2 = default;
		_isInitialized = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence
		{
			ShortMa = { Length = FastLength },
			LongMa = { Length = SlowLength },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(macd, Process)
			.Start();
	}

	private void Process(ICandleMessage candle, decimal macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_prev2 = _prev1 = macdValue;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		// Indicator turned upward
		if (_prev1 < _prev2)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			if (macdValue > _prev1 && Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Indicator turned downward
		else if (_prev1 > _prev2)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			if (macdValue < _prev1 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = macdValue;
	}
}