Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

FATL MACD Trendstrategie

Diese Strategie implementiert ein Trendfolgesystem auf Basis des FATL MACD-Indikators. FATL (Fast Adaptive Trend Line) wird vom Preis subtrahiert, um einen MACD-ähnlichen Oszillator zu erzeugen, der dann durch einen adaptiven gleitenden Durchschnitt geglättet wird. Positive Werte zeigen bullisches Momentum an, negative Werte bearisches Momentum.

Der Algorithmus analysiert die Steigung dieses Oszillators bei jeder abgeschlossenen Kerze:

  • Wenn der vorherige Wert niedriger ist als der davor liegende Wert, hat der Oszillator nach oben gedreht. Steigt der aktuelle Wert weiter, öffnet die Strategie eine Long-Position und schließt alle Short-Positionen.
  • Wenn der vorherige Wert höher ist als der davor liegende Wert, hat der Oszillator nach unten gedreht. Fällt der aktuelle Wert weiter, öffnet die Strategie eine Short-Position und schließt alle Long-Positionen.

Alle Hauptparameter sind konfigurierbar:

  • Fast EMA – Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts des MACD (Standard 12).
  • Slow EMA – Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts des MACD (Standard 26).
  • Signal EMA – Periode der Signallinie des MACD (Standard 9).
  • Candle Type – Kerzenreihe für die Indikatorberechnung.

Positionen werden mit Marktorders eröffnet und geschlossen, wenn ein entgegengesetztes Signal erscheint.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FATL MACD trend-following strategy.
/// Opens long positions when the indicator turns upward
/// and short positions when it turns downward.
/// </summary>
public class FatlMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prev1;
	private decimal _prev2;
	private bool _isInitialized;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FatlMacdStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Period of the fast moving average", "MACD")
			.SetGreaterThanZero();

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Period of the slow moving average", "MACD")
			.SetGreaterThanZero();

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for processing", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = default;
		_prev2 = default;
		_isInitialized = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence
		{
			ShortMa = { Length = FastLength },
			LongMa = { Length = SlowLength },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(macd, Process)
			.Start();
	}

	private void Process(ICandleMessage candle, decimal macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_prev2 = _prev1 = macdValue;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		// Indicator turned upward
		if (_prev1 < _prev2)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			if (macdValue > _prev1 && Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Indicator turned downward
		else if (_prev1 > _prev2)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			if (macdValue < _prev1 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = macdValue;
	}
}