Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exponential MA Rounding Channel

Стратегия округляет скользящую среднюю до фиксированного шага в тиках и строит вокруг неё канал на основе ATR. Если предыдущая свеча закрывается выше верхней границы, открывается длинная позиция. Если закрывается ниже нижней границы, открывается короткая позиция. Обратные сигналы закрывают имеющиеся позиции. Стоп‑лосс и тейк‑профит задаются в тиках и управляются автоматически.

Подробности

  • Условия входа:
    • Лонг: предыдущее закрытие выше верхней округлённой границы.
    • Шорт: предыдущее закрытие ниже нижней округлённой границы.
  • Условия выхода:
    • Лонг: предыдущее закрытие ниже нижней границы.
    • Шорт: предыдущее закрытие выше верхней границы.
  • Индикаторы:
    • Экспоненциальная скользящая средняя.
    • Средний истинный диапазон для ширины канала.
  • Стопы: Да, фиксированный стоп‑лосс и тейк‑профит в тиках.
  • Параметры по умолчанию:
    • Период MA = 12.
    • Период ATR = 12.
    • Множитель ATR = 1.
    • Округление MA = 500 тиков.
    • Стоп‑лосс = 1000 тиков.
    • Тейк‑профит = 2000 тиков.
    • Таймфрейм = 4 часа.

Фильтры

  • Категория: Следование тренду
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Несколько
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average rounding channel strategy.
/// Opens long positions when price closes above the rounded upper channel
/// and opens short positions when price closes below the rounded lower channel.
/// </summary>
public class ExpMaRoundingChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _roundStep;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private AverageTrueRange _atr;
	private decimal _prevUpper;
	private decimal _prevLower;
	private decimal _prevClose;

	public int MaLength { get => _maLength.Value; set => _maLength.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrFactor { get => _atrFactor.Value; set => _atrFactor.Value = value; }
	public decimal RoundStep { get => _roundStep.Value; set => _roundStep.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ExpMaRoundingChannelStrategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Length of moving average", "Indicator");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for channel width", "Indicator");

		_atrFactor = Param(nameof(AtrFactor), 2m)
			.SetDisplay("ATR Factor", "Multiplier for ATR channel", "Indicator");

		_roundStep = Param(nameof(RoundStep), 50m)
			.SetDisplay("Round Step", "Rounding step for the moving average", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculation", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_prevUpper = 0;
		_prevLower = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MaLength };
		_atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(3, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_atr = default;
		_prevUpper = default;
		_prevLower = default;
		_prevClose = default;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var atrResult = _atr.Process(candle);
		if (!atrResult.IsFormed)
			return;

		var atrValue = atrResult.ToDecimal();

		// Round the MA value
		var step = RoundStep;
		var roundedMa = step > 0 ? Math.Round(maValue / step) * step : maValue;
		var upper = roundedMa + atrValue * AtrFactor;
		var lower = roundedMa - atrValue * AtrFactor;

		if (_prevClose != 0m)
		{
			var breakUp = _prevClose <= _prevUpper && candle.ClosePrice > upper;
			var breakDown = _prevClose >= _prevLower && candle.ClosePrice < lower;

			if (breakUp && Position == 0)
				BuyMarket();
			else if (breakDown && Position == 0)
				SellMarket();
		}

		_prevUpper = upper;
		_prevLower = lower;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}