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Exp MAラウンディングチャネル戦略

この戦略は移動平均を固定のティックステップに丸め、その周囲にATRベースのチャネルを構築します。前のローソク足が上限バンドを上回って終値を付けた場合、ロングポジションを開きます。前のローソク足が下限バンドを下回って終値を付けた場合、ショートポジションを開きます。逆方向のシグナルで既存のポジションを決済します。ストップロスとテイクプロフィットはティックで定義され、自動的に管理されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 前のローソク足の終値が上限バンドを上回っている。
    • ショート: 前のローソク足の終値が下限バンドを下回っている。
  • エグジット条件:
    • ロング: 前のローソク足の終値が下限バンドを下回っている。
    • ショート: 前のローソク足の終値が上限バンドを上回っている。
  • インジケーター:
    • 指数移動平均。
    • チャネル幅のためのAverage True Range。
  • ストップ: あり、ティック単位の固定ストップロスとテイクプロフィット。
  • デフォルト値:
    • MA period = 12.
    • ATR period = 12.
    • ATR factor = 1.
    • MA round = 500 ティック.
    • Stop loss = 1000 ティック.
    • Take profit = 2000 ティック.
    • Timeframe = 4時間.

フィルター

  • カテゴリ: トレンドフォロー
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 複数
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中程度
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中程度
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average rounding channel strategy.
/// Opens long positions when price closes above the rounded upper channel
/// and opens short positions when price closes below the rounded lower channel.
/// </summary>
public class ExpMaRoundingChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _roundStep;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private AverageTrueRange _atr;
	private decimal _prevUpper;
	private decimal _prevLower;
	private decimal _prevClose;

	public int MaLength { get => _maLength.Value; set => _maLength.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrFactor { get => _atrFactor.Value; set => _atrFactor.Value = value; }
	public decimal RoundStep { get => _roundStep.Value; set => _roundStep.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ExpMaRoundingChannelStrategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Length of moving average", "Indicator");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for channel width", "Indicator");

		_atrFactor = Param(nameof(AtrFactor), 2m)
			.SetDisplay("ATR Factor", "Multiplier for ATR channel", "Indicator");

		_roundStep = Param(nameof(RoundStep), 50m)
			.SetDisplay("Round Step", "Rounding step for the moving average", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculation", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_prevUpper = 0;
		_prevLower = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MaLength };
		_atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(3, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_atr = default;
		_prevUpper = default;
		_prevLower = default;
		_prevClose = default;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var atrResult = _atr.Process(candle);
		if (!atrResult.IsFormed)
			return;

		var atrValue = atrResult.ToDecimal();

		// Round the MA value
		var step = RoundStep;
		var roundedMa = step > 0 ? Math.Round(maValue / step) * step : maValue;
		var upper = roundedMa + atrValue * AtrFactor;
		var lower = roundedMa - atrValue * AtrFactor;

		if (_prevClose != 0m)
		{
			var breakUp = _prevClose <= _prevUpper && candle.ClosePrice > upper;
			var breakDown = _prevClose >= _prevLower && candle.ClosePrice < lower;

			if (breakUp && Position == 0)
				BuyMarket();
			else if (breakDown && Position == 0)
				SellMarket();
		}

		_prevUpper = upper;
		_prevLower = lower;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}