Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Slope Direction Line

Эта стратегия повторяет логику эксперта Slope Direction Line. Она отслеживает наклон линейной регрессии цены закрытия. Если наклон становится положительным после отрицательного, открывается длинная позиция. При переходе наклона в отрицательную область открывается короткая позиция. При каждом изменении направления противоположные позиции закрываются. Защита по прибыли и убытку реализована через StartProtection, где используются задаваемые проценты.

Детали

  • Индикатор – LinearRegression, используется компонент LinearRegSlope.
  • Сигнал – пересечение наклоном нулевого уровня.
  • Вход/выход – закрытие текущей позиции и открытие новой в направлении наклона.
  • Риск-контроль – StartProtection с параметрами стоп-лосса и тейк-профита в процентах.

Параметры

Имя Описание
CandleType Таймфрейм свечей.
Length Количество баров для расчёта регрессии.
TakeProfitPercent Процент для фиксации прибыли.
StopLossPercent Процент для ограничения убытка.
AllowLong Разрешить открытия длинных позиций.
AllowShort Разрешить открытия коротких позиций.

Использование

  1. Добавьте стратегию в приложение StockSharp.
  2. Настройте параметры под выбранный рынок и риск.
  3. Запустите стратегию и отслеживайте сделки на графике.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades on changes in the slope of a smoothed trend line.
/// </summary>
public class SlopeDirectionLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<bool> _allowLong;
	private readonly StrategyParam<bool> _allowShort;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _trend = null!;
	private decimal? _prevTrend;
	private decimal? _prevSlope;
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>
	/// Candle type for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Length of the trend calculation.
	/// </summary>
	public int Length
	{
		get => _length.Value;
		set => _length.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPercent
	{
		get => _takeProfitPercent.Value;
		set => _takeProfitPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow opening long positions.
	/// </summary>
	public bool AllowLong
	{
		get => _allowLong.Value;
		set => _allowLong.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow opening short positions.
	/// </summary>
	public bool AllowShort
	{
		get => _allowShort.Value;
		set => _allowShort.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of completed candles to wait after a position change.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="SlopeDirectionLineStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public SlopeDirectionLineStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");

		_length = Param(nameof(Length), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend Length", "Number of bars in the trend line", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 2m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk")
			.SetRange(1m, 5m);

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk")
			.SetRange(0.5m, 5m);

		_allowLong = Param(nameof(AllowLong), true)
			.SetDisplay("Allow Long", "Enable long entries", "Trading");

		_allowShort = Param(nameof(AllowShort), true)
			.SetDisplay("Allow Short", "Enable short entries", "Trading");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 6)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a position change", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_trend = null!;
		_prevTrend = null;
		_prevSlope = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_trend = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_trend, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(TakeProfitPercent, UnitTypes.Percent), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _trend);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal trendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		if (_prevTrend is not decimal prevTrend)
		{
			_prevTrend = trendValue;
			return;
		}

		var currentSlope = trendValue - prevTrend;
		if (_prevSlope is decimal prevSlope)
		{
			if (currentSlope > 0m && prevSlope <= 0m && _cooldownRemaining == 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				if (Position <= 0 && AllowLong)
				{
					BuyMarket();
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
				}
			}
			else if (currentSlope < 0m && prevSlope >= 0m && _cooldownRemaining == 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				if (Position >= 0 && AllowShort)
				{
					SellMarket();
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
				}
			}
		}

		_prevTrend = trendValue;
		_prevSlope = currentSlope;
	}
}