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Estrategia SlopeDirectionLine

Esta estrategia replica el comportamiento del Asesor Experto Slope Direction Line. Analiza la pendiente de una línea de regresión lineal construida sobre precios de cierre. Se abre una posición larga cuando la pendiente de regresión se vuelve positiva después de ser negativa, mientras que se abre una posición corta cuando se vuelve negativa después de ser positiva. Las posiciones opuestas se cierran con cada cambio de dirección. Los porcentajes opcionales de stop-loss y take-profit protegen las posiciones a través del mecanismo integrado StartProtection.

Detalles

  • Indicador – LinearRegression de StockSharp. La estrategia utiliza el componente LinearRegSlope como señal.
  • Señal – cruce de la pendiente por cero. Una pendiente positiva indica una tendencia alcista; una pendiente negativa señala una tendencia bajista.
  • Entrada/Salida – cuando la pendiente cambia de signo, la posición actual se cierra y, si está permitido, se abre una nueva posición en la dirección de la pendiente.
  • Control de riesgo – StartProtection se configura con porcentajes de take-profit y stop-loss definidos por el usuario.

Parámetros

Nombre Descripción
CandleType Marco temporal utilizado para construir velas.
Length Número de barras utilizadas en el cálculo de regresión lineal.
TakeProfitPercent Distancia porcentual al take-profit desde el precio de entrada.
StopLossPercent Distancia porcentual al stop-loss desde el precio de entrada.
AllowLong Permitir abrir posiciones largas.
AllowShort Permitir abrir posiciones cortas.

Uso

  1. Agregar la estrategia a una aplicación StockSharp.
  2. Configurar los parámetros según el marco temporal y el riesgo deseados.
  3. Iniciar la estrategia y monitorear las operaciones en el gráfico.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades on changes in the slope of a smoothed trend line.
/// </summary>
public class SlopeDirectionLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<bool> _allowLong;
	private readonly StrategyParam<bool> _allowShort;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _trend = null!;
	private decimal? _prevTrend;
	private decimal? _prevSlope;
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>
	/// Candle type for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Length of the trend calculation.
	/// </summary>
	public int Length
	{
		get => _length.Value;
		set => _length.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPercent
	{
		get => _takeProfitPercent.Value;
		set => _takeProfitPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow opening long positions.
	/// </summary>
	public bool AllowLong
	{
		get => _allowLong.Value;
		set => _allowLong.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow opening short positions.
	/// </summary>
	public bool AllowShort
	{
		get => _allowShort.Value;
		set => _allowShort.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of completed candles to wait after a position change.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="SlopeDirectionLineStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public SlopeDirectionLineStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");

		_length = Param(nameof(Length), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend Length", "Number of bars in the trend line", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 2m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk")
			.SetRange(1m, 5m);

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk")
			.SetRange(0.5m, 5m);

		_allowLong = Param(nameof(AllowLong), true)
			.SetDisplay("Allow Long", "Enable long entries", "Trading");

		_allowShort = Param(nameof(AllowShort), true)
			.SetDisplay("Allow Short", "Enable short entries", "Trading");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 6)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a position change", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_trend = null!;
		_prevTrend = null;
		_prevSlope = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_trend = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_trend, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(TakeProfitPercent, UnitTypes.Percent), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _trend);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal trendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		if (_prevTrend is not decimal prevTrend)
		{
			_prevTrend = trendValue;
			return;
		}

		var currentSlope = trendValue - prevTrend;
		if (_prevSlope is decimal prevSlope)
		{
			if (currentSlope > 0m && prevSlope <= 0m && _cooldownRemaining == 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				if (Position <= 0 && AllowLong)
				{
					BuyMarket();
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
				}
			}
			else if (currentSlope < 0m && prevSlope >= 0m && _cooldownRemaining == 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				if (Position >= 0 && AllowShort)
				{
					SellMarket();
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
				}
			}
		}

		_prevTrend = trendValue;
		_prevSlope = currentSlope;
	}
}