Русский RU
Открыть на GitHub

Trailing Monster Strategy

Стратегия сочетает определение тренда по KAMA с фильтром RSI и трейлинг-стопом. Позиции открываются, когда RSI пересекает экстремальные уровни в направлении тренда KAMA. После задержки проценты трейлинг-стоп защищают прибыль.

Детали

  • Критерии входа:
    • Лонг: RSI > RsiOverbought, закрытие выше SMA, KAMA растёт
    • Шорт: RSI < RsiOversold, закрытие ниже SMA, KAMA падает
  • Длинные/короткие: обе стороны
  • Критерии выхода:
    • Процентный трейлинг-стоп после DelayBars
  • Стопы: трейлинг в процентах
  • Значения по умолчанию:
    • KamaLength = 40
    • RsiLength = 14
    • RsiOverbought = 70
    • RsiOversold = 30
    • SmaLength = 200
    • BarsBetweenEntries = 3
    • TrailingStopPct = 12m
    • DelayBars = 3
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: KAMA, RSI, SMA
    • Стопы: трейлинг
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: любой
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trailing Monster strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class TrailingMonsterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrailingMonsterStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}