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Estrategia Trailing Monster

Estrategia que combina detección de tendencia KAMA con filtro RSI y un trailing stop. Las posiciones se abren cuando el RSI cruza niveles extremos en la dirección de la tendencia KAMA. Después de un retraso, un trailing stop porcentual protege las ganancias.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: RSI > RsiOverbought, cierre por encima de SMA, KAMA en ascenso
    • Corto: RSI < RsiOversold, cierre por debajo de SMA, KAMA en descenso
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida:
    • Trailing stop porcentual después de DelayBars
  • Stops: Trailing stop en porcentaje
  • Valores predeterminados:
    • KamaLength = 40
    • RsiLength = 14
    • RsiOverbought = 70
    • RsiOversold = 30
    • SmaLength = 200
    • BarsBetweenEntries = 3
    • TrailingStopPct = 12m
    • DelayBars = 3
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: KAMA, RSI, SMA
    • Stops: Trailing
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trailing Monster strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class TrailingMonsterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrailingMonsterStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}