Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Liquidity Internal Market Shift

Стратегия отслеживает смену внутренней структуры рынка, которая происходит после взятия ликвидности на локальных максимумах или минимумах. Сделка открывается, когда цена касается линии ликвидности и затем меняет структуру в противоположную сторону. Можно торговать только покупки, только продажи или обе стороны.

Детали

  • Условия входа:
    • Покупка: цена закрывается выше предыдущей медвежьей структуры и коснулась нижней линии ликвидности.
    • Продажа: цена закрывается ниже предыдущей бычьей структуры и коснулась верхней линии ликвидности.
  • Направление: обе стороны или выбор только бычьих / только медвежьих сигналов.
  • Условия выхода:
    • Противоположный сигнал после входа.
    • Стоп-лосс в StopLossPips пунктов.
    • По желанию тейк-профит в TakeProfitPips пунктов.
  • Стопы: да, настраиваемый стоп-лосс и необязательный тейк-профит.
  • Фильтры:
    • Торговля только в указанном временном диапазоне.
    • Блокировка сигналов предотвращает повторные входы несколько баров.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Liquidity Internal Market Shift strategy.
/// Detects internal market structure shifts at liquidity zones.
/// </summary>
public class LiquidityInternalMarketShiftStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _upperLB;
	private readonly StrategyParam<int> _lowerLB;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int UpperLiquidityLookback { get => _upperLB.Value; set => _upperLB.Value = value; }
	public int LowerLiquidityLookback { get => _lowerLB.Value; set => _lowerLB.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LiquidityInternalMarketShiftStrategy()
	{
		_upperLB = Param(nameof(UpperLiquidityLookback), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Upper LB", "Upper", "Signals");
		_lowerLB = Param(nameof(LowerLiquidityLookback), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Lower LB", "Lower", "Signals");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = UpperLiquidityLookback };
		var lowest = new Lowest { Length = LowerLiquidityLookback };

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, sub); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestVal, decimal lowestVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (highestVal == 0m || lowestVal == 0m)
			return;

		var bull = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
		var bear = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;

		// Market shift detection: strong candle at liquidity zone
		var strongCandle = range > 0 && body / range > 0.5m;

		// Bullish shift: price sweeps low and closes strong bullish
		var bullSignal = bull && strongCandle && candle.LowPrice <= lowestVal && candle.ClosePrice > lowestVal;
		// Bearish shift: price sweeps high and closes strong bearish
		var bearSignal = bear && strongCandle && candle.HighPrice >= highestVal && candle.ClosePrice < highestVal;

		if (bearSignal && Position >= 0)
			SellMarket();
		else if (bullSignal && Position <= 0)
			BuyMarket();
	}
}