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Liquiditäts-Interne-Marktstruktur-Umkehr-Strategie

Diese Strategie erkennt interne Marktstrukturverschiebungen, die mit Liquiditäts-Sweeps an kürzlichen Hochs oder Tiefs zusammenfallen. Ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs eine Liquiditätslinie berührt und anschließend die Struktur in die entgegengesetzte Richtung verschiebt. Der Handel kann auf bullische oder bärische Setups oder beide beschränkt werden.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Kurs schließt über der vorherigen bärischen Struktur und hat die Liquiditätslinie des jüngsten Tiefs berührt.
    • Short: Kurs schließt unter der vorherigen bullischen Struktur und hat die Liquiditätslinie des jüngsten Hochs berührt.
  • Long/Short: Beide Richtungen oder wählbar Nur Bullisch / Nur Bärisch.
  • Ausstiegskriterien:
    • Gegensignal nach dem Einstieg.
    • Stop-Loss bei StopLossPips Pips.
    • Optionaler Take-Profit bei TakeProfitPips Pips.
  • Stops: Ja, konfigurierbarer Stop-Loss und optionaler Take-Profit.
  • Filter:
    • Handel nur innerhalb des angegebenen Zeitbereichs.
    • Signalsperre verhindert wiederholte Einstiege für mehrere Bars.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Liquidity Internal Market Shift strategy.
/// Detects internal market structure shifts at liquidity zones.
/// </summary>
public class LiquidityInternalMarketShiftStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _upperLB;
	private readonly StrategyParam<int> _lowerLB;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int UpperLiquidityLookback { get => _upperLB.Value; set => _upperLB.Value = value; }
	public int LowerLiquidityLookback { get => _lowerLB.Value; set => _lowerLB.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LiquidityInternalMarketShiftStrategy()
	{
		_upperLB = Param(nameof(UpperLiquidityLookback), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Upper LB", "Upper", "Signals");
		_lowerLB = Param(nameof(LowerLiquidityLookback), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Lower LB", "Lower", "Signals");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = UpperLiquidityLookback };
		var lowest = new Lowest { Length = LowerLiquidityLookback };

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, sub); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestVal, decimal lowestVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (highestVal == 0m || lowestVal == 0m)
			return;

		var bull = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
		var bear = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;

		// Market shift detection: strong candle at liquidity zone
		var strongCandle = range > 0 && body / range > 0.5m;

		// Bullish shift: price sweeps low and closes strong bullish
		var bullSignal = bull && strongCandle && candle.LowPrice <= lowestVal && candle.ClosePrice > lowestVal;
		// Bearish shift: price sweeps high and closes strong bearish
		var bearSignal = bear && strongCandle && candle.HighPrice >= highestVal && candle.ClosePrice < highestVal;

		if (bearSignal && Position >= 0)
			SellMarket();
		else if (bullSignal && Position <= 0)
			BuyMarket();
	}
}