Русский RU
Открыть на GitHub

EMA Moving Away

EMA Moving Away отслеживает, насколько далеко цена уходит от экспоненциальной скользящей средней. Когда серия свечей отдаляется от EMA на заданный процент, стратегия делает ставку на возврат к среднему.

Стратегия ориентирована на покупки: после продолжительного снижения, которое опускает цену ниже EMA на MovingAwayPercent, открывается лонг. Дополнительные фильтры по размеру тела и серии свечей позволяют убедиться, что движение не является шумом. Процентный стоп‑лосс защищает капитал.

Подробности

  • Данные: свечи цены.
  • Условия входа:
    • Лонг: закрытие ниже EMA на MovingAwayPercent при выполнении фильтров по телу/серии.
    • Шорт: не используется.
  • Условия выхода: возврат к EMA или срабатывание стоп‑лосса.
  • Стопы: процентный стоп по StopLossPercent.
  • Параметры по умолчанию:
    • EmaLength = 55
    • MovingAwayPercent = 2.0
    • StopLossPercent = 2.0
  • Фильтры:
    • Категория: возврат к среднему
    • Направление: только лонг
    • Индикаторы: EMA
    • Сложность: средняя
    • Уровень риска: средний
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// EMA Moving Away Strategy.
/// Buys when price moves too far below EMA (mean reversion).
/// Sells when price moves too far above EMA.
/// Exits when price returns to EMA.
/// </summary>
public class EmaMovingAwayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _movingAwayPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private int _cooldownRemaining;

	public EmaMovingAwayStrategy()
	{
		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 55)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Moving Average");

		_movingAwayPercent = Param(nameof(MovingAwayPercent), 1.5m)
			.SetDisplay("Moving away (%)", "Required percentage that price moves away from EMA", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public decimal MovingAwayPercent
	{
		get => _movingAwayPercent.Value;
		set => _movingAwayPercent.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_ema = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_ema.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Calculate entry zones
		var longEntryLevel = emaValue * (1 - MovingAwayPercent / 100);
		var shortEntryLevel = emaValue * (1 + MovingAwayPercent / 100);

		// Exit conditions - price returns to EMA
		if (Position > 0 && close >= emaValue)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
			return;
		}
		else if (Position < 0 && close <= emaValue)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
			return;
		}

		// Entry: price far below EMA - buy (mean reversion)
		if (close <= longEntryLevel && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Entry: price far above EMA - sell (mean reversion)
		else if (close >= shortEntryLevel && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}