Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

EMA Moving Away-Strategie

EMA Moving Away verfolgt, wie weit sich der Preis von einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt entfernt. Wenn eine Reihe von Kerzen den Preis um einen festgelegten Prozentsatz vom EMA weg drückt, wettet die Strategie auf eine Rückkehr zum Mittelwert.

Das Setup konzentriert sich auf die Long-Seite: Nach einer ausgedehnten bärischen Bewegung, die den Preis um MovingAwayPercent unter den EMA treibt, wird eine Position eröffnet. Körpergröße- und Serienfilter können hinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass die Bewegung überdehnt ist und nicht nur Rauschen. Ein prozentualer Stop-Loss schützt das Kapital, wenn die Umkehr ausbleibt.

Details

  • Daten: Kurskerzen.
  • Einstiegskriterien:
    • Long: Schlusskurs unter EMA um MovingAwayPercent mit erforderlichen Serien-/Größenfiltern.
    • Short: nicht verwendet.
  • Ausstiegskriterien: Rückkehr zum EMA oder Stop-Loss ausgelöst.
  • Stops: Prozentualer Stop basierend auf StopLossPercent.
  • Standardwerte:
    • EmaLength = 55
    • MovingAwayPercent = 2.0
    • StopLossPercent = 2.0
  • Filter:
    • Kategorie: Mean Reversion
    • Richtung: Nur Long
    • Indikatoren: EMA
    • Komplexität: Moderat
    • Risikolevel: Mittel
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// EMA Moving Away Strategy.
/// Buys when price moves too far below EMA (mean reversion).
/// Sells when price moves too far above EMA.
/// Exits when price returns to EMA.
/// </summary>
public class EmaMovingAwayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _movingAwayPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private int _cooldownRemaining;

	public EmaMovingAwayStrategy()
	{
		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 55)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Moving Average");

		_movingAwayPercent = Param(nameof(MovingAwayPercent), 1.5m)
			.SetDisplay("Moving away (%)", "Required percentage that price moves away from EMA", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public decimal MovingAwayPercent
	{
		get => _movingAwayPercent.Value;
		set => _movingAwayPercent.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_ema = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_ema.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Calculate entry zones
		var longEntryLevel = emaValue * (1 - MovingAwayPercent / 100);
		var shortEntryLevel = emaValue * (1 + MovingAwayPercent / 100);

		// Exit conditions - price returns to EMA
		if (Position > 0 && close >= emaValue)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
			return;
		}
		else if (Position < 0 && close <= emaValue)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
			return;
		}

		// Entry: price far below EMA - buy (mean reversion)
		if (close <= longEntryLevel && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Entry: price far above EMA - sell (mean reversion)
		else if (close >= shortEntryLevel && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}