Русский RU
Открыть на GitHub

Прорыв по ширине полос Боллинджера

Стратегия Bollinger Band Width Breakout отслеживает резкое расширение полос Боллинджера. Когда значения выходят за пределы обычного диапазона, цена часто начинает новое движение.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 109%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Позиция открывается, как только индикатор пробивает полосу, построенную по последним данным и множителю отклонения. Возможны сделки в обе стороны со стопом.

Система подходит трейдерам импульсных стратегий, ищущим ранние прорывы. Сделки закрываются, когда индикатор возвращается к среднему. По умолчанию используется BollingerLength = 20.

Подробности

  • Условия входа: индикатор превышает среднее на величину множителя отклонения.
  • Длинные/короткие: оба направления.
  • Условия выхода: индикатор возвращается к среднему.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • BollingerLength = 20
    • BollingerDeviation = 2.0m
    • AvgPeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • StopMultiplier = 2
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: оба
    • Индикаторы: Bollinger
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: краткосрочный
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades on Bollinger Band width breakouts.
/// When Bollinger Band width increases significantly above its average, 
/// it enters position in the direction determined by price movement.
/// </summary>
public class BollingerWidthBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<int> _avgPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _stopMultiplier;
	
	private BollingerBands _bollinger;
	private SimpleMovingAverage _widthAverage;
	private AverageTrueRange _atr;

	/// <summary>
	/// Bollinger Bands period.
	/// </summary>
	public int BollingerLength
	{
		get => _bollingerLength.Value;
		set => _bollingerLength.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Bollinger Bands standard deviation multiplier.
	/// </summary>
	public decimal BollingerDeviation
	{
		get => _bollingerDeviation.Value;
		set => _bollingerDeviation.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Period for width average calculation.
	/// </summary>
	public int AvgPeriod
	{
		get => _avgPeriod.Value;
		set => _avgPeriod.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Standard deviation multiplier for breakout detection.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Stop-loss ATR multiplier.
	/// </summary>
	public int StopMultiplier
	{
		get => _stopMultiplier.Value;
		set => _stopMultiplier.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="BollingerWidthBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public BollingerWidthBreakoutStrategy()
	{
		_bollingerLength = Param(nameof(BollingerLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Length", "Period of the Bollinger Bands indicator", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);
			
		_bollingerDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Deviation", "Standard deviation multiplier for Bollinger Bands", "Indicators")
			
			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);
		
		_avgPeriod = Param(nameof(AvgPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Period for Bollinger width average calculation", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);
		
		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Standard deviation multiplier for breakout detection", "Indicators")

			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);
		
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
		
		_stopMultiplier = Param(nameof(StopMultiplier), 2)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Multiplier", "ATR multiplier for stop-loss", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(1, 5, 1);
	}
	
	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}
	
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);


		// Create indicators
		_bollinger = new BollingerBands
		{
			Length = BollingerLength,
			Width = BollingerDeviation
		};
		
		_widthAverage = new SMA { Length = AvgPeriod };
		_atr = new AverageTrueRange { Length = BollingerLength };
		
		// Create subscription
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		
		// Bind Bollinger Bands
		subscription
			.BindEx(_bollinger, _atr, ProcessBollinger)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);

		// Create chart area for visualization
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
	
	private void ProcessBollinger(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bollingerValue.IsFinal || !atrValue.IsFinal || bollingerValue.IsEmpty || atrValue.IsEmpty)
			return;
		
		// Calculate Bollinger Band width
		if (bollingerValue is not BollingerBandsValue bollingerTyped)
			return;

		if (bollingerTyped.UpBand is not decimal upperBand)
			return;

		if (bollingerTyped.LowBand is not decimal lowerBand)
			return;

		var lastWidth = upperBand - lowerBand;

		// Process width through average
		var widthAvgValue = _widthAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_widthAverage, lastWidth, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		var avgWidth = widthAvgValue.ToDecimal();
		
		// Skip if indicators are not formed yet
		if (!_widthAverage.IsFormed)
		{
			return;
		}

		// Bollinger width breakout detection
		if (lastWidth > avgWidth * (1m + Multiplier / 10m))
		{
			// Determine direction based on price and bands
			var upperDistance = (candle.ClosePrice - upperBand).Abs();
			var lowerDistance = (candle.ClosePrice - lowerBand).Abs();
			var priceDirection = upperDistance < lowerDistance;

			if (priceDirection && Position == 0)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (!priceDirection && Position == 0)
			{
				SellMarket();
			}
		}
	}
}