Русский
Открыть на GitHub

Стратегия возврата по CCI

Индекс товарного канала (CCI) показывает, насколько далеко цена ушла от своего статистического среднего. Стратегия входит в рынок, когда CCI сильно отклоняется от собственной средней, предполагая возврат после ослабления импульса.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 151%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинная сделка осуществляется, когда CCI опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier стандартных отклонений. Короткая сделка открывается, когда CCI поднимается выше среднего плюс тот же множитель. Позиция закрывается, когда CCI снова пересекает среднее значение.

Система подходит краткосрочным трейдерам, предпочитающим контртрендовые сделки. Стоп‑лосс на основе процентного движения помогает ограничить риск, если возврат не происходит быстро.

Подробности

  • Условия входа:
    • Long: CCI < Avg − DeviationMultiplier * StdDev
    • Short: CCI > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
  • Long/Short: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Long: выход при CCI > Avg
    • Short: выход при CCI < Avg
  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Параметры по умолчанию:
    • CciPeriod = 20
    • AveragePeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2
    • StopLossPercent = 2
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg и StdDev — среднее и стандартное отклонение последних AveragePeriod значений CCI, включая текущее. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • Фильтры:
    • Категория: Возврат к среднему
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: CCI
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCI Mean Reversion strategy.
/// The bands lie DeviationMultiplier standard deviations around the average of the last AveragePeriod CCI values, the current one included.
/// CCI below the lower band goes long and CCI above the upper band goes short,
/// reversing an opposite position. A long closes once CCI is back above its average and a short once it is back below it, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class CciMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _averagePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviationMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _values = [];

	/// <summary>
	/// Period of CCI.
	/// </summary>
	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Values of CCI the average and the standard deviation span.
	/// </summary>
	public int AveragePeriod
	{
		get => _averagePeriod.Value;
		set => _averagePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviations between the average and a band.
	/// </summary>
	public decimal DeviationMultiplier
	{
		get => _deviationMultiplier.Value;
		set => _deviationMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public CciMeanReversionStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "Period of CCI", "Indicators");

		_averagePeriod = Param(nameof(AveragePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Values of CCI the average and the standard deviation span", "Indicators");

		_deviationMultiplier = Param(nameof(DeviationMultiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Standard deviations between the average and a band", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_values.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_values.Clear();

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(cci, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, cci);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!cciValue.IsFormed)
			return;

		var value = cciValue.GetValue<decimal>();

		_values.Enqueue(value);

		if (_values.Count > AveragePeriod)
			_values.Dequeue();

		if (_values.Count < AveragePeriod)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var mean = _values.Average();
		var deviation = (decimal)Math.Sqrt((double)_values.Average(v => (v - mean) * (v - mean)));
		var upper = mean + DeviationMultiplier * deviation;
		var lower = mean - DeviationMultiplier * deviation;

		if (value < lower && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (value > upper && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && value > mean)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && value < mean)
			BuyMarket(-Position);
	}
}