Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Volatility Breakout

Стратегия Volatility Breakout ищет сильные направленные движения, когда цена выходит за пределы своего среднего диапазона. Измеряя расстояние от простой скользящей средней с помощью ATR, алгоритм задаёт порог breakout, который масштабируется в зависимости от волатильности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 97%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Покупка происходит, когда закрытие поднимается выше SMA более чем на Multiplier * ATR. Сигнал на продажу появляется, когда закрытие опускается ниже SMA на такое же расстояние. Позиции остаются открытыми до противоположного пробоя или срабатывания защитного стопа.

Такой подход ориентирован на внутридневных трейдеров, работающих на импульсных движениях. Порог на основе ATR помогает фильтровать шум, чтобы сделки открывались только при значимых движениях.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: Close > SMA + Multiplier * ATR
    • Шорт: Close < SMA - Multiplier * ATR
  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Лонг: Закрыть при противоположном пробое или срабатывании стопа
    • Шорт: Закрыть при противоположном пробое или срабатывании стопа
  • Стопы: да, стоп‑лосс на расстоянии Multiplier * ATR от входа.
  • Значения по умолчанию:
    • Period = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: SMA, ATR
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;
	
/// <summary>
/// Volatility Breakout strategy. Enters trades when price breaks out from average price with volatility threshold.
/// </summary>
public class VolatilityBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _periodParam;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplierParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private AverageTrueRange _atr;
	
	private decimal _prevSma;
	private decimal _prevAtr;

	/// <summary>
	/// Period for SMA and ATR calculations.
	/// </summary>
	public int Period
	{
		get => _periodParam.Value;
		set => _periodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volatility multiplier for breakout threshold.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplierParam.Value;
		set => _multiplierParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public VolatilityBreakoutStrategy()
	{
		_periodParam = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Period for SMA and ATR", "Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_multiplierParam = Param(nameof(Multiplier), 2.0m)
			.SetRange(0.1m, decimal.MaxValue)
			.SetDisplay("Multiplier", "Volatility multiplier for breakout threshold", "Parameters")
			
			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);

		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sma = null;
		_atr = null;
		_prevSma = 0;
		_prevAtr = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

// Create indicators
		_sma = new SMA { Length = Period };
		_atr = new AverageTrueRange { Length = Period };

		// Create subscription and bind indicators
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_sma, _atr, ProcessCandle)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
		
		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(0, UnitTypes.Absolute), // No take profit
			stopLoss: new Unit(Multiplier, UnitTypes.Absolute) // Stop loss at 2*ATR
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
		
		// Save values for the next candle
		var currentSma = smaValue;
		var currentAtr = atrValue;
		
		// Skip first candle after indicators become formed
		if (_prevSma == 0 || _prevAtr == 0)
		{
			_prevSma = currentSma;
			_prevAtr = currentAtr;
			return;
		}
		
		// Calculate volatility threshold
		var threshold = Multiplier * currentAtr;
		
		// Check for long setup - price breaks above SMA + threshold
		if (candle.ClosePrice > currentSma + threshold && Position <= 0)
		{
			// Close any short position and open long
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		// Check for short setup - price breaks below SMA - threshold
		else if (candle.ClosePrice < currentSma - threshold && Position >= 0)
		{
			// Close any long position and open short
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		
		// Update previous values for next candle
		_prevSma = currentSma;
		_prevAtr = currentAtr;
	}
}