Русский
Открыть на GitHub

Стратегия Volatility Breakout

Стратегия Volatility Breakout ищет сильные направленные движения, когда цена выходит за пределы своего среднего диапазона. Измеряя расстояние от простой скользящей средней с помощью ATR, алгоритм задаёт порог breakout, который масштабируется в зависимости от волатильности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 97%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Покупка происходит, когда закрытие поднимается выше SMA более чем на Multiplier * ATR. Сигнал на продажу появляется, когда закрытие опускается ниже SMA на такое же расстояние. Позиции остаются открытыми до противоположного пробоя или срабатывания защитного стопа.

Такой подход ориентирован на внутридневных трейдеров, работающих на импульсных движениях. Порог на основе ATR помогает фильтровать шум, чтобы сделки открывались только при значимых движениях.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: Close > SMA + Multiplier * ATR
    • Шорт: Close < SMA - Multiplier * ATR
  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Лонг: Закрыть при противоположном пробое или срабатывании стопа
    • Шорт: Закрыть при противоположном пробое или срабатывании стопа
  • Стопы: да, стоп‑лосс на расстоянии Multiplier * ATR от входа.
  • Значения по умолчанию:
    • Period = 20
    • Multiplier = 2 Стоп ставится на расстоянии Multiplier ATR за Period от цены закрытия входа и проверяется по закрытию свечей. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: SMA, ATR
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volatility Breakout strategy.
/// A close more than Multiplier times the Period ATR above the Period simple moving average goes long and one that far below it goes short,
/// reversing an opposite position. The position stays open until the opposite breakout, or until the stop Multiplier ATR from the entry
/// close is hit, checked on candle closes.
/// </summary>
public class VolatilityBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Period for SMA and ATR.
	/// </summary>
	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for the breakout threshold and the stop.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public VolatilityBreakoutStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Period for SMA and ATR", "Parameters");

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "ATR multiplier for the breakout threshold and the stop", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_stopPrice = default;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = Period };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, atr);
			}
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue smaValue, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!smaValue.IsFormed || !atrValue.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var sma = smaValue.GetValue<decimal>();
		var distance = Multiplier * atrValue.GetValue<decimal>();
		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > sma + distance && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_stopPrice = close - distance;
		}
		else if (close < sma - distance && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_stopPrice = close + distance;
		}
		else if (Position > 0 && close <= _stopPrice)
		{
			SellMarket(Position);
		}
		else if (Position < 0 && close >= _stopPrice)
		{
			BuyMarket(-Position);
		}
	}
}