Русский
Открыть на GitHub

Стратегия RSI Donchian

Стратегия RSI Donchian ищет экстремумы импульса, совпадающие с пробоем канала Donchian. Индекс относительной силы оценивает перекупленность и перепроданность, тогда как канал определяет недавние максимумы и минимумы цены.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 82%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Сигнал на покупку возникает, когда RSI выше RsiOverbought и цена пробивает верхнюю границу канала. Сигнал на продажу формируется, когда RSI ниже RsiOversold и цена проходит через нижнюю границу. Выходы осуществляются после возврата цены к средней линии канала, что указывает на восстановление баланса.

Метод хорошо подходит активным трейдерам, предпочитающим следовать за сильным импульсом, но имеющим чёткие уровни пробоя. Стоп‑лосс помогает ограничить риск, если импульс быстро не разворачивается.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: RSI > RsiOverbought и закрытие > Donchian High
    • Шорт: RSI < RsiOversold и закрытие < Donchian Low
  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Лонг: Выход при закрытии < Donchian Middle
    • Шорт: Выход при закрытии > Donchian Middle
  • Стопы: да, процентный стоп-лосс.
  • Значения по умолчанию:
    • RsiPeriod = 14
    • DonchianPeriod = 20
    • RsiOverbought = 70
    • RsiOversold = 30
    • StopLossPercent = 2 Канал — максимум и минимум предыдущих DonchianPeriod свечей, средняя линия проходит ровно между ними. Пробой вверх подтверждается, когда RSI выше RsiOverbought, вниз — когда RSI ниже RsiOversold; обратное прочтение, перепроданный RSI при закрытии выше канала, практически не встречается. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
  • Фильтры:
    • Категория: Смешанная
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: RSI, канал Donchian
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI Donchian strategy.
/// The channel spans the highest high and lowest low of the previous DonchianPeriod candles. A close above it with RSI above RsiOverbought
/// confirms momentum and goes long, a close below it with RSI below RsiOversold goes short, reversing an opposite position. A long closes
/// when price falls below the channel middle and a short when it rises above it, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class RsiDonchianStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _donchianPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevUpper;
	private decimal? _prevLower;

	/// <summary>
	/// Period of RSI.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Previous candles the channel spans.
	/// </summary>
	public int DonchianPeriod
	{
		get => _donchianPeriod.Value;
		set => _donchianPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI level that confirms an upside breakout.
	/// </summary>
	public decimal RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI level that confirms a downside breakout.
	/// </summary>
	public decimal RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public RsiDonchianStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Period of RSI", "Indicators");

		_donchianPeriod = Param(nameof(DonchianPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Donchian Period", "Previous candles the channel spans", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 70m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI level that confirms an upside breakout", "Indicators");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 30m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI level that confirms a downside breakout", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;

		var donchian = new DonchianChannels { Length = DonchianPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(donchian, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, donchian);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, rsi);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue donchianValue, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// The channel is measured on the candles before this one.
		var upper = _prevUpper;
		var lower = _prevLower;

		if (donchianValue.IsFormed && donchianValue is IDonchianChannelsValue { UpperBand: decimal currentUpper, LowerBand: decimal currentLower })
		{
			_prevUpper = currentUpper;
			_prevLower = currentLower;
		}

		if (!rsiValue.IsFormed || upper is not decimal channelHigh || lower is not decimal channelLow)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var rsi = rsiValue.GetValue<decimal>();
		var close = candle.ClosePrice;
		var middle = (channelHigh + channelLow) / 2;

		if (close > channelHigh && rsi > RsiOverbought && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (close < channelLow && rsi < RsiOversold && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && close < middle)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && close > middle)
			BuyMarket(-Position);
	}
}