Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия RSI Donchian

Стратегия RSI Donchian ищет экстремумы импульса, совпадающие с пробоем канала Donchian. Индекс относительной силы оценивает перекупленность и перепроданность, тогда как канал определяет недавние максимумы и минимумы цены.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 82%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Сигнал на покупку возникает, когда RSI опускается ниже 30 и цена пробивает верхнюю границу канала. Сигнал на продажу формируется, когда RSI поднимается выше 70 и цена проходит через нижнюю границу. Выходы осуществляются после возврата цены к средней линии канала, что указывает на восстановление баланса.

Метод хорошо подходит активным трейдерам, предпочитающим торговать против истощения импульса, но имеющим чёткие уровни пробоя. Стоп‑лосс помогает ограничить риск, если импульс быстро не разворачивается.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: RSI < 30 и закрытие > Donchian High
    • Шорт: RSI > 70 и закрытие < Donchian Low
  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Лонг: Выход при закрытии < Donchian Middle
    • Шорт: Выход при закрытии > Donchian Middle
  • Стопы: да, процентный стоп-лосс.
  • Значения по умолчанию:
    • RsiPeriod = 14
    • DonchianPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
  • Фильтры:
    • Категория: Смешанная
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: RSI, канал Donchian
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;
	
/// <summary>
/// Strategy based on RSI and Donchian Channel indicators.
/// Enters long when RSI is below 30 (oversold) and price breaks above Donchian high.
/// Enters short when RSI is above 70 (overbought) and price breaks below Donchian low.
/// Uses middle line of Donchian Channel for exit signals.
/// </summary>
public class RsiDonchianStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _donchianPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	
	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private Highest _highestHigh;
	private Lowest _lowestLow;
	
	private decimal _previousRsi;
	private decimal _donchianHigh;
	private decimal _donchianLow;
	private decimal _donchianMiddle;
	private decimal _currentRsi;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// RSI period parameter.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Donchian Channel period parameter.
	/// </summary>
	public int DonchianPeriod
	{
		get => _donchianPeriod.Value;
		set => _donchianPeriod.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Bars to wait between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage parameter.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Candle type parameter.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public RsiDonchianStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Period for RSI calculation", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 20, 2);
			
		_donchianPeriod = Param(nameof(DonchianPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Donchian Period", "Period for Donchian Channel calculation", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 80)
			.SetRange(1, 200)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General");
			
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop-loss %", "Stop-loss as percentage of entry price", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(1m, 3m, 0.5m);
			
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}
	
	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}
	
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_highestHigh = null;
		_lowestLow = null;
		_previousRsi = 0;
		_donchianHigh = 0;
		_donchianLow = 0;
		_donchianMiddle = 0;
		_currentRsi = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

// Initialize indicators
		_rsi = new RelativeStrengthIndex
	{
Length = RsiPeriod
	};
		
		_highestHigh = new Highest
		{
			Length = DonchianPeriod
		};
		
		_lowestLow = new Lowest
		{
			Length = DonchianPeriod
		};
		
		// Create candles subscription
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		
		// Bind indicators
		subscription
			.Bind(_rsi, _highestHigh, _lowestLow, ProcessIndicators)
			.Start();

		// Setup chart if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
	
	private void ProcessIndicators(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal highestValue, decimal lowestValue)
	{
		// Skip unfinished candles
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		
		// Save previous RSI value
		_previousRsi = _currentRsi;
		
		// Get current RSI value
		_currentRsi = rsiValue;

		// Update Donchian high value
		_donchianHigh = highestValue;

		// Update Donchian low value
		_donchianLow = lowestValue;

		// Calculate Donchian middle line
		_donchianMiddle = (_donchianHigh + _donchianLow) / 2;

		// Process trading logic after all indicators are updated
		ProcessTradingLogic(candle);
	}

	private void ProcessTradingLogic(ICandleMessage candle)
	{
		// Skip if not all indicators are initialized
		if (_donchianHigh == 0 || _donchianLow == 0 || _currentRsi == 0)
			return;
		
		// Trading signals
		bool isRsiOversold = _currentRsi < 30;
		bool isRsiOverbought = _currentRsi > 70;
		bool isAtLowerBand = candle.ClosePrice <= _donchianLow * 1.001m;
		bool isAtUpperBand = candle.ClosePrice >= _donchianHigh * 0.999m;
		if (_cooldown > 0)
			_cooldown--;
		
		// Long signal: RSI < 30 (oversold) and price near Donchian low
		if (_cooldown == 0 && isRsiOversold && isAtLowerBand)
		{
			if (Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		// Short signal: RSI > 70 (overbought) and price near Donchian high
		else if (_cooldown == 0 && isRsiOverbought && isAtUpperBand)
		{
			if (Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		// Exit signals based on Donchian middle line
		else if ((Position > 0 && candle.ClosePrice < _donchianMiddle) || 
				(Position < 0 && candle.ClosePrice > _donchianMiddle))
		{
			if (Position > 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
	}
}